1. 毕业设计（论文）主要内容：

资产组合的选择主要解决的问题是：如何将有限的资金分配到各项资产上,以实现投资主体对投资收益与风险的预期。在投资收益一定的情况下,控制投资风险最小化；或者在投资风险一定的情况下,追求投资收益最大化。由于风险自身的复杂性,如何准确地选择风险度量指标,在理论研究中就显得尤为重要。论文以某商业银行为例，分析其投资组合现状和存在的问题，探讨在进行最优投资组合时，既要保障收益最大化，又要积极地对潜在凤险进行度量和管理。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1、查阅不少于15篇的相关资料，其中英文文献不少于3篇，以近3-5年的文献为主。

2、论文可以是理论研究、应用研究或案例研究的形式。

3、论文要有一定的新意和深度；论点与论据应协调一致，论据要充分支持论点；观点表达准确、清楚；论文中应有必要的图表数据；字数一般要求在12 000字以上。

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

（1）2018年1月---2018年3月, 确定论文题目，收集文献资料，完成开题报告，进行开题答辩，将开题报告上传网络到指定的毕业设计系统。

（2）2018年3月---2018年4月, 根据导师审定的开题报告，拟定论文写作提纲，期间至少每三周上传一次阶段性报告，完成论文初稿，将论文初稿上传。

（3）2018年4月---2018年5月, 根据导师审定的论文初稿，进一步撰写论文，修订论文直至最终定稿。上传所有的阶段性报告、论文终稿和最终成果。

4. 主要参考文献

[1]杨青、曹明和蔡天晔和在极端金融风险管理中的应用研究[j].统计研究.2010,6[2]周世昊,倪衍森.求解投资组合优化问题之改进算法[j].武汉理工大学学报.2010,11

[3]高岳林,苗世清.基于和风险控制下的投资组合优化模型[j].统计与决策.2010,5

[4]李强,周孝华．基于copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究[j]．管理工程学报.2014,2