论文总字数：18560字

摘 要

本文在利率市场化的背景下，分析了其对商业银行信用风险的影响。首先介绍了利率市场化对商业银行经营的影响，分为机遇和挑战两个方面，机遇表现在加速金融创新、给予商业银行更多的经营自主权，挑战表现为对商业银行传统经营模式造成了冲击，存贷利差减少等；其次进行了利率市场化与商业银行信用风险的相关性分析，介绍了商业银行信用风险的特征和表现形式，通过现金周转风险和坏账风险两个方面展现，然后对商业银行信用风险的成因进行了分析；再次，通过不良贷款率和RAROC值，分析了利率市场化对商业银行信用风险指标的变化；最后针对之前提出的信用风险成因，提出了利率市场化背景下商业银行规避信用风险的对策。

关键词：利率市场化 商业银行 信用风险

Abstract

In this paper,we analyze the impact on the credit risk of commercial banks under the background of the interest rate market.Firstly,we make an introduction on the market interest rate of commercial banks, both opportunities and challenges exist.The opportunities are to accelerate access to innovative performance,to give commercial banks more autonomy, Challenges are the performance of commercial banks caused the traditional business model to change,the reduction of savings and loan spreads.secondly, we make the correlation analysis between the marketization of interest rate and credit risk of commercial bank, where we introduce the characteristics and forms of commercial bank credit risk, which can be shown by liquidity risk and bad debt risk. Then the causes of commercial bank credit risk are analyzed.Afterwards, through the non-performing loan ratio and RAROC values we analyze the changes on commercial bank credit risk indicators under marketization of interest rate.Finally,we put forward the actions need to be taken to avoid credit risk measures under the background of interest rate marketization.

Key words:interest rate marketization;commercial bank;credit risk

目 录

摘 要 I

Abstract II

第一章 绪论 1

1.1 选题研究背景和意义 1

1.1.1 选题研究背景 1

1.1.2 选题研究意义 1

1.2 文献综述 2

1.3 研究内容与研究方法 3

1.3.1 研究内容 3

1.3.2 研究方法 4

第二章 利率市场化对商业银行经营的影响 5

2.1 利率市场化给商业银行带来的机遇 5

2.1.1 利率市场化为商业银行创造了自由的外部环境 5

2.1.2 利率市场化加速了金融创新工具的产生 6

2.1.3 利率市场化调整了商业银行传统的经营模式 6

2.2 利率市场化给商业银行带来挑战 7

2.2.1 利率市场化对商业银行传统经营模式造成了巨大的冲击 7

2.2.2 利率市场化使商业银行面临的风险更加复杂 9

2.2.3 利率市场化加剧了同行业之间的竞争 9

第三章 利率市场化与商业银行信用风险的相关性分析 11

3.1 商业银行信用风险特征 11

3.2 商业银行信用风险表现形式 11

3.3 商业银行信用风险成因分析 12

3.3.1 宏观经济环境 12

3.1.2 利率市场化带来的信息不对称 12

3.1.3 商业银行缺乏风险控制管理技术 14

第四章 利率变动对商业银行信用风险指标的影响 15

4.1 利率变动对不良贷款率的影响 15

4.2 利率变动对RAROC的影响 17

第五章 利率市场化背景下商业银行规避信用风险对策 19

5.1 加强自身危机应对能力 19

5.2 商业银行准确把握借款人资质 19

参考文献 21

第一章 绪论

1.1 选题研究背景和意义

1.1.1 选题研究背景

20世纪70--80年代，石油危机导致了世界性的通货膨胀，许多国家选择实行金融抑制政策，即政府对金融机构实行过多干预，从而抑制经济过热现象，这一举措也加速了固定汇率制度的崩溃，加速了金融创新，这是利率市场化改革一个好的时机。

2008年金融危机蔓延全世界，大部分国家都没能幸免这场灾难带来的巨大损失。金融危机影响范围极广，导致了全球数百家金融机构宣布破产，银行业作为金融机构中最重要的组成部分，在遭受危机时会受到更大的影响，其结果不容小觑。2008年之后，《巴塞尔协议》针对如何应对金融危机进行了进一步的调整，对商业银行资本充足率做出了新规定，从而保证银行业的平稳运行。

1949年我国建国之后，一直实行以政府为导向的计划经济体制，市场在经济中几乎不发挥任何作用。改革开放之后，我国完成了从高度集中的计划经济体制到充满活力的市场经济体制的转变，这直接促进了我国经济的飞速发展，并为之后的利率市场化改革奠定基础。1996年，我国开始了利率市场化改革，以银行利率放开为标志。如今，我国经济发展越来越快，已经到了利率市场化改革的关键一步，但是在此过程中，对商业银行也带来了一定的风险，本文着重就信用风险展开研究。

1.1.2 选题研究意义

利率市场化改革是经济发展过程中必经的一个过程。然而我们不仅要看到利率市场化给经济带来的利好方面，也要应对其带来的不确定因素。

一方面，利率市场化对商业银行传统业务和运营方式造成挑战。利率市场化使得商业银行存款利率和贷款利率的差额缩小，使商业银行创造财富的能力下降。

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