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基于VaR的寿险公司资产负债管理优化开题报告

 2020-02-10 22:50:21  

1. 研究目的与意义(文献综述)

1.1 目的

改革开放以来,保险行业发展速度不断加快,随之而来的行业风险也开始步入人们的视野,规模较大的保险公司为了避免风险逐渐强化资产负债管理。寿险业作为保险市场不可或缺的部分,其资产负债管理也受到了重视。而2016年1月1日保监会以风险为导向的中国第二代偿付能力监管体系(以下简称“偿二代”)的正式实施,意味着寿险公司等保险业企业要优化其资产负债管理,都要在“偿二代”体系框架内进行。从企业负债方面观察, 寿险企业由于经营管理成本上升, 保障型险种的承保利润出现了下降的趋势, 继续凭借保险负债管理已经不可能再获得超额利润。为了获取更大收益, 增强核心竞争力及其盈利能力, 寿险公司就必须科学地实施保险资产管理。

因此,本文将基于var方法,构造“偿二代”体系下寿险公司资产负债管理目标函数及优化模型;并以中国最大的专业寿险公司——中国人寿保险股份有限公司为例,试求取该公司资产负债管理最优解。

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2. 研究的基本内容与方案

2.1 研究目标

本文以中国人寿保险股份有限公司为研究对象,对其进行资产负债管理的研究。其中,通过对中国人寿资产负债管理的现状分析,找出其现存的问题,主要运用var模型对中国人寿的资产负债情况进行分析,进而提出中国人寿在“偿二代”新体系下优化资产负债管理的建议,从而使得中国人寿可以获得持续的核心竞争优势。

2.2基本内容

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3. 研究计划与安排

第1~4周:毕业论文任务初步调研,查阅优秀文献,完成外文文献翻译,了解国内外研究现状以及确定研究方法,并全面理解本论文选题的目的和意义,研究出技术方案;

第5~7周:写出开题报告,指导教师进行开题审查;

第7~9周:进行相关资料的收集工作,为论文的撰写做准备;

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]刘妍芳. 寿险投资及其监管研究[d].中国社会科学院研究生院,2000.

[2]李秀芳,李静.中国寿险业资产负债管理模式研究及其数学模型[j].金融研究,2002(07):59-68.

[3]刘建强.基于现金流匹配的寿险公司资产负债管理方法[j].财会通讯,2004(16):26-28. [1]王颖. 我国寿险公司的业务增长及分保比例对其偿付能力的影响[d].山东大学,2018.

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