1. 研究目的与意义（文献综述）

银行业作为我国经济的支柱型企业，占有举足轻重的地位，银行业的兴衰对国家经济发展至关重要。巴塞尔新资本协议在我国的逐步实施，通过建立最低资本要求，强化银行业风险管理能力；金融同业竞争压力的增大；人民银行持续推进利率市场化改革；互联网金融等新型金融业态不断涌现等因素交织在一起，对我国商业银行传统业务模式和经营管理带来巨大冲击。中国商业银行面临的竞争强度和复杂性与日俱增，各个商业银行都在进行经营规模和交易范围的扩充，但是，改变以前的运营模式和管理模式势必会造成风险的增加。

银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。而根据我国金融环境分析，信用风险损失占商业银行总风险损失的 80%以上，然而与发达国家相比较，我国商业银行信用风险管理仍然处在相对落后的水平。注重抵押贷款而不注重对银行风险评估能力的评价，市场风险机构制约性和规范性还比较差，信息披露的质和量还比较落后都是目前中国商业银行监管存在的问题。而国际和国内形势的发展变换要求监管当局必须做出改变：对损失率和资本风险报酬值进行科学的估算，对借款人的信用等级进行准确的评级，正确的定价；在基础资料积累和分析方面做好工作，提高银行管理水平，健全银行信息披露机制和提高信息披露透明度。

中国农业银行作为中国历史悠久的五大行之一，在个人服务，企业服务，三农服务，小微企业服务方面起着至关重要的作用。然而，在近些年的数据显示，中国农业银行目前仍然存在不良贷款总量较大、较多的待核销不良贷款、客户资产状况比较低、不良贷款的潜在风险较大等问题，而这些问题的存在，势必会影响农业银行的健康的发展，因此，建立相关的模型进行量化管理，加强信息系统建设，建立违约数据库和良好的征信体系是亟待解决的问题。

2. 研究的基本内容与方案

本文将首先介绍我国商业银行的风险管理现状及我国农业银行的信用风险管理现状，接下来对现行的几大信用风险评估模型进行定性研究，最后选定KMV模型进行实证研究，本文在进行实证分析的时候，本文对KMV模型进行了修正，对其进行了新的违约点设置，以使其更加符合我国金融市场的实际情况，本文将在充分考虑商业银行的贷款对象的基础上，选取来自房地产行业、建筑材料、纺织制造、医药生物、食品饮料、乳品加工、农林牧渔、交通运输，有色金属、化工、轻工制造等行业的10支绩优股，10支业绩一般股，10支ST股进行样本的信用风险分析，本文将采用2016年全年的股票交易数据来计算样本公司的年股价波动率，同时利用其2016年的财务数据来计算样本公司的股权价值和公司的违约点，利率将采用中国人民银行公布的一年期定期存款利率，本文的研究目的在于，根据30支股票数据的实证分析结果判断，修正后的KMV模型是否能有效度量不同公司的违约风险。在得到实证分析结果后，综合农业银行的风险管理现状和问题，提出相应的更好地利用KMV模型来进行银行本身，以及银行的服务对象的信用风险管理的对策。

3. 研究计划与安排

第六周到第七周要完成开题报告；

第10周到11周完成毕业论文中期检查；

第15周完成毕业论文定稿；

4. 参考文献（12篇以上）

[1] ericsson, j, reneby, j. “the valuation of corporate liabilities: theory and test”.2002, working paper.

[2] credit metrics - technical document, j.p.morgan, april2, 1997.

[3] merton, on the pricing of corporate debt:the risk structure of interest rates.the journal of fi-nance, 1974.29(2):p449- 470.