摘 要

首先，论文对商业银行流动性风险产生的原因进行分析，从资金的不确定性引起商业银行的流动性风险,以及资产负债期限结构不匹配导致商业银行的流动性风险这两个方面展开，其中资金的不确定性包括客户数量的不确定性和不规则性、资金期限结构的不确定性和不规则性以及资金运用的不确定性和不规则性。其次，本文剖析了商业银行流动性风险的影响因素，主要包括内部因素和外部因素,其中内部因素包括资产结构、负债结构和资产负债总量，外部因素包括宏观经济环境、政策因素和市场状况。再次，本文根据流动性比率、存贷比和流动性覆盖率这三个指标实证分析了互联网金融对商业银行流动性风险的影响。最后论文提出了在互联网背景下商业银行防范流动性风险的对策。

关键词：互联网金融；商业银行；流动性风险；资产；负债

The influence of Internet finance on commercial banks’ liquidity risks

ABSTRACT

Above all, the causes of commercial banks’ liquidity risks are profoundly analyzed in this paper, from two major aspects, that is, the uncertainty of the funds and the mismatching in the term structure of capital liabilities. Secondly, this paper expounds the factors of commercial banks’ liquidity risks, including internal factors and external factors. The internal factors include the asset structure, liability structure and the total amount of assets and liabilities. The external factors include macroeconomic environment, policy factor and market conditions. Next, this paper makes empirical analysis of the influence of the Internet finance on commercial banks’ liquidity risks from three angles，including the liquidity ratio, loan-to-deposit ratio and the liquidity coverage rate. Finally, this paper puts forward some countermeasures to prevent commercial banks’ liquidity risks under the internet background.

Keywords: internet finance；traditional financial institutions；commercial bank；liquidity risk

目录

摘要 I

ABSTRACT II

第一章 绪论 1

1.1 研究背景和意义 1

1.1.1 选题背景 1

1.1.2 选题的意义 2

1.2文献综述 2

1.2.1 国外文献综述 2

1.2.2 国内文献综述 3

第二章 商业银行流动性风险产生的原因分析 6

2.1 资金的不确定性引起商业银行流动性风险 6

2.1.1客户数量的不确定性和不规则性 6

2.1.2资金期限结构的不确定性和不规则性 7

2.1.3资金运用的不确定性和不规则性 8

2.2 资产负债期限结构不匹配引起流动性风险 8

第三章 商业银行流动性风险的影响因素 11

3.1 影响商业银行流动性风险的内部因素 11

3.1.1资产结构对商业银行流动性风险的影响 11

3.1.2负债结构对商业银行流动性风险的影响 12

3.1.3资产负债总量对商业银行流动性风险的影响 12

3.2 影响商业银行流动性风险的外部因素 13

3.2.1金融环境对商业银行流动性风险的影响 13

3.2.2政策因素对商业银行流动性风险的影响 13

3.2.3市场状况对商业银行流动性风险的影响 14

第四章 互联网金融对商业银行流动性风险影响的实证分析 15

4.1衡量流动性风险的指标 15

4.1.1流动性比率 15

4.1.2存贷比 16

4.1.3流动性覆盖率 16

4.2互联网金融对商业银行流动性风险影响的实证分析 17

4.2.1互联网金融对流动性比率的影响 17

4.2.2互联网金融对存贷比的影响 18

4.2.3互联网金融对流动性覆盖率的影响 19

第五章 互联网背景下防范商业银行流动性风险的对策 21

5.1政府加强规范互联网市场 21

5.2商业银行提升自身服务质量 21

5.3商业银行实现与互联网金融的优势互补 22

参考文献 23

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义


1.1.1 选题背景

由于互联网等通讯技术与金融业的融合的程度逐步加深，以互联网为象征的当代计算机技术将对人类金融史的发展产生深远影响。“互联网金融”在当代国民生活日益重要。如果将货币的诞生作为世界金融从原始社会发展到现代社会的标志，那么互联网金融的发展将又是人类金融发展史上的又一次伟大的里程碑。互联网金融凭借其固有的高效、便捷、超时空、低成本的特性，使其在人们日常生活中逐渐成为不可或缺的一部分。这给传统金融的生存和发展造成了史无前例的威胁。

2011年是互联网与金融行业结合的起点，在这年人民银行发行了第一张第三方支付的“通行证”。在2012年，平安陆金所启动了首宗网络借贷业务，随后我国的互联网金融业务迅速发展。2013年，互联网金融开始逐步纳入高层视野, 众筹融资也出现萌芽，首家互联网保险机构正式开业，众多互联网行业巨头纷纷跨界涉水金融业务，部分银行、券商等传统金融机构也依托互联网加速建设电商平台，相关的行业组织也开始组建。2014年，第一次于政府工作报告中谈及了“互联网金融”这一关键词，并出台了相关管理政策，作为互联网金融行业全面崛起的阶段，第一家互联网民营银行也于2014年正式上线，各大互联网企业及电商平台加速布局互联网金融领域，包括余额宝的众多互联网金融平台开始给客户提供更加便利的服务。2014年底，我国已拥有全世界最庞大的互联网金融市场和客户。2015年12月31日，经国务院同意，中国互联网金融协会予以真正设立，这是我国互联网金融史上又一重大事件。按照国家网络信息中心2015年7月公布的年度报告的数据表示我国2015年度网络购物使用人数已达到4.13亿较较上年增加5183万人，同比增长了14.3%。由此可见，互联网飞速引领着社会变革，逐渐提升着人们的生活质量。

1.1.2 选题的意义

当现代史发展至互联网时代之时起，政治、经济、科技等各个方面都开始发生改变，互联网金融的兴起就是互联网时代在金融领域影响的体现。毫无疑问，互联网金融的兴起对商业银行造成了相当程度的威胁。随着电子商务市场交易规模的不断扩大，互联网金融的持续发展，监管部门加大监管力度迫在眉睫，新的金融力量也在努力寻求获取金融许可证，从而凭借信用创造和融资服务的这两项核心功能，来与银行业抢占互联网金融市场。这意味着商业银行必须对互联网金融的崛起予以高度重视，要主动顺应当下的大时代背景，实现与互联网金融的优势互补，以保证在未来市场竞争不被淘汰。同时，行业之间激烈的竞争，使得商业银行也不得不加快自身与互联网的融合发展的步伐。面对互联网金融的逐渐崛起的趋势，银行的转型已经刻不容缓 。

从当前我国银行发展的角度，剖析互联网金融对商业银行流动性的影响是本文的研究目的。

1.2文献综述

1.2.1 国外文献综述

Cronin和Mary J（1997）提出在互联网刚刚运用于金融服务业时，已经帮助银行间、共同基金经理和其他金融服务决策者们了解银行的在线商务策略。并且出现了基于互联网的产品竞争与共同基金。