论文总字数：25498字

摘 要

随着经济技术的发展和银行同业竞争日益加剧，我国商业银行在融入世界金融市场的进程中所面临的风险呈现多样化、复杂化、隐蔽化的趋势。如何利用全面风险管理的相关理念与技术来加强银行自身抵御风险的能力，已成为我国银行提升综合竞争力、满足外部监管的必由之路。由于长期以来，我国商业银行只注重对资产或是负债风险的单一管理而疏忽了对于资本的综合管理，并且我国引入全面风险管理理论时间较晚，对于相关的意识较为薄弱，未能建立相对完整的控制管理体系、专业的风险管理相关人才缺乏以及对于风险评估控制技术运用不纯熟，导致现阶段我国的商业银行对于风险的管理能力仍落后于发达国家。为了缩小与其差距，本文在立足我国具体国情及已实现的风险管控的实践基础上，通过借鉴发达国家商业银行的成功经验，发现、弥补自身的不足，进而完善我国商业银行全面风险体系。

关键词：商业银行 全面风险管理 新巴塞尔协议

The Improvement of the System of Commercial Bank's Comprehensive Risk Management

Abstract

With the economic and technological development and interbank increasing competition, the risk of commercial banks in the process of integration into the world financial markets in the face of diversified, complex, hidden trend. How to use a comprehensive risk management related concepts and techniques to enhance the ability of banks to resist risks, it has become China's banks and enhance overall competitiveness, the only way to meet the external supervision. As a long time, China's commercial banks focus only on a single asset or liability risk management and oversight of the capital for the integrated management, and the introduction of a comprehensive risk management theory of late, in the relevant sense is weak, unable to establish a relatively complete control and management system, professional risk management related to the shortage of talent and risk assessment for the use of control technology is not enough, resulting in the present stage of commercial banks ability to manage the risks still lags behind the developed countries banks. In order to narrow the gap with its article based on the practice of China's specific national conditions and risk management has been implemented on commercial banks by drawing on the successful experience of developed countries, found that make up their own shortcomings, and thus improve the overall risk of commercial bank system.

Key words: Commercial Bank；Comprehensive Risk Management；the New Basel Accord

目录

摘要 I

Abstract II

图表目录 IV

第一章 导论 1

1.1课题研究的背景 1

1.2课题研究的主题 1

1.3课题研究的意义 1

1.3.1现实意义 1

1.3.2理论意义 2

1.4国外与国内的研究现状 2

1.4.1国外研究现状 2

1.4.2国内研究现状 3

第二章 商业银行全面风险管理概述 6

2.1全面风险管理的涵义 6

2.2商业银行全面风险管理的产生与发展 6

2.3整体框架 8

2.3.1第一个维度（上面维度） 8

2.3.2第二个维度（正面维度） 8

2.3.3第三个维度（侧面维度） 9

2.3.4三个维度之间的关系 10

第三章 我国商业银行全面风险管理的问题与成因分析 11

3.1商业银行全面风险管理的问题 11

3.1.1法律体系有待完善 11

3.1.2风险管理人才缺乏 11

3.1.3信贷管理能力有待提高 12

3.1.4资本管理能力有待提高 14

3.1.5市场竞争力有待加强 15

3.2商业银行全面风险管理问题的成因分析 17

3.2.1法律体系不完善的原因 17

3.2.2风险管理人才稀缺的原因 17

3.2.3不良贷款率上升的原因 17

3.2.4资本充足率波动的原因 18

3.2.5互联网金融业冲击的原因 18

第四章 道富银行风险管理实践及对我国商业银行的启示 20

4.1道富银行的风险管理体系 20

4.1.1道富银行的风险管理委员会结构 20

4.1.2道富银行的风险管理措施 21

4.2道富银行风险管理效果分析 22

4.3道富银行风险管理经验对我国的启示 23

4.3.1细化风险管理组织层次 23

4.3.2改进风险管理措施 23

4.3.3降低不良贷款率 24

4.3.4提高核心资本充足率 24

第五章 对我国商业银行全面风险管理体系的建议 25

5.1建立各项风险管理法律法规 25

5.2培养风险管理人才 25

5.3提高风险量化技术应用能力 26

5.4提高基金代销和理财产品的服务效益 26

结语 28

参考文献 29

致谢 32

图表目录

图 2-1 全面风险管理体系整体框架 10

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