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摘 要

随着我国利率市场化的不断推进与深化，我国传统依赖于利差收入的商业银行经营模式受到了冲击。在竞争激烈的银行间市场上，商业银行为了获得持续的盈利增长点，须主动转变盈利模式，合理增加非利差收入占比。

本文首先阐述了利率市场化的内涵与外延，并介绍了我国利率市场化的发展进程。接着，简要分析了影响商业银行利差的宏观与微观因素，选择了我国15家商业银行作为分析样本，其中涉及了三类商业银行，包括大型商业银行、中小股份制银行和地方性商业银行，比较分析 2006年-2015年这10年里的各样本银行的净利差和利差收入占比的变动趋势，并对分析得到的利率市场化对银行利差收入的影响进行总结。发现不同类型的银行利差变化既有相似之处，又各具差异。结合数据和图表得出，各类型银行利差升降趋势与一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的升降趋势基本相同，说明各类型商业银行制定的利差会参照基准利率的变动进行调节；各类型商业银行的利差收入占比在逐年下降，说明商业银行在利率市场化下主动调整收入结构，合理发展丰富中间业务，增加非利差收入占比。最后，借鉴已完成利率市场化国家和地区商业银行盈利结构转型的经验，针对我国三种类型的商业银行提出切实可行的对策建议，适应利率市场化的发展，获得持续盈利。

关键词：利率市场化 商业银行 利差收入 收入结构 中间业务

The Impact of Interest Rate Marketization on Bank Spread Income

Abstract

With the deepening of China's interest rate marketization, the traditional business model of China's commercial bank which dependent on the spread of income has been hit.Inthe highly competitive banking market, commercial banks in order to achieve sustained profit growth, should take the initiative to transform the profitability model and increase non-interest income ratio.

Firstly, this paper describes the connotation and extension of interest rate marketization, and introduces the development process of interest rate marketization in China. Then, it analyzes the macroscopic and microscopic factors that affect the spreads of commercial banks. This paper chooses 15 commercial banks in China as analysis samples, involving three types of commercial banks, including large commercial banks, small and medium-sized joint-stock banks and local commercial banks. This paper analyzes the net interest rate and the interest income ratio of the sample banks in the past 10 years from the year of 2006 to 2015, and summarizes the impact of the interest rate marketization on the bank interest income. It finds that different types of bank spreads have similarities and differences. Combined with the data and graphs, the trend of various types of bank spreads is basically the same as the one-year Shanghai interbank interest rate (Shibor), which shows that the spreads of various types of commercial banks will be adjusted with reference to the changes in the benchmark interest rate. The proportion of the spreads of various types of commercial banks decreased year by year, indicating that commercial banks in the context of interest rate market initiative to adjust the income structure, the rational development of rich intermediary business, increase the proportion of non-spread income.Finally, the author draws lessons from the experience of the transformation of the profit structure of the commercial banks with the interest rate market, and puts forward practical suggestions for the three types of commercial banks to adapt to the development of interest rate market.

Key Words：Interest rate market; Commercial banks; Spread income; Income structure；Intermediate business

目 录

摘要 I

Abstract II

第一 章引言 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 文献综述 2

1.3 研究方法 3

第二章 我国的利率市场化发展 5

2.1 利率市场化的内涵 5

2.1.1 放开利率管制 5

2.1.2 建立市场决定利率模式 5

2.1.3 建立金融市场基准利率 6

2.1.4 政府的引导和监管作用 6

2.2 利率市场化的外延 6

2.3 我国利率市场化发展进程 7

2.3.1 稳步推进阶段（1993-2011年） 7

2.3.2 改革提速阶段（2012-2014年） 7

2.3.3 利率完全市场化阶段（2015年至今） 7

第三章 商业银行利差收入分析 9

3.1 影响银行利差的因素 9

3.1.1 宏观因素 9

3.1.2 微观因素 9

3.2 样本的选择 10

3.3 商业银行利差变动分析 11

3.3.1 大型商业银行利差变动分析 12

3.3.2 中小型股份制银行的利差变动分析 13

3.3.3 地方城市商业银行的利差变动分析 14

3.4 商业银行利差收入占比变动分析 15

3.5 总结 16

第四章 对策建议 18

4.1 商业银行业务结构转型的国际经验 18

4.2 我国商业银行应对利率市场化的对策建议 18

4.2.1 对大型商业银行的对策建议 19

4.2.2 对中小型股份制商业银行的对策建议 19

4.2.3 对地方性商业银行的对策建议 20

参考文献 21

致谢 23

第一章 引言

1.1研究背景与意义

在十四届三中全会上，出台了《关于金融体制改革的决定》，其中指出了我国利率市场化的长期奋斗目标，也标志着我国利率市场化开始；在改革进程中渐渐降低了对银行间利率、债券利率与外币贷款利率的约束，使得人民币同业存款利率变动更加趋于市场化，同时也逐渐放宽了存贷款利率的可浮动范围。于2015年10月，央行再次下降了存款准备金率和存款贷款基准利率，还解除了对商业银行与农村合作社等金融机构存款利率上限的约束，这说明了利率市场化初步完成。于2016年6月27日发布的《中国金融稳定报告2016》中提出，我国利率市场化改革将进入一个新的阶段。报告认为，市场化利率的形成体系和机制日渐成熟，国家总行针对利率进行不断地管理和控制，这只“看不见的手”在优化资源中的关键作用日渐显现。报告中还指出，只有充分利用好自律机制、金融市场主体、央行三道“防线”的作用，才能深化目前所进行改革，并使得市场化利率形成和调控管理方式更加谨慎完善。同时，市场化利率形成与控制管理机制的日渐成型，能够对融资付出成本的降低有所帮助，并为经济的不间断发展提供合适的环境。

在利率市场化的过程中，商业银行作为服务于又依托于非虚拟经济的金融机构，面临着其市场化带来的“双刃剑”问题，经营模式的转型势在必行。在最近的十几年里，中国的商业银行受益于利率管制的制度红利，主要依赖于存贷利差，从而取得了可观的超额利润。但是我国商业银行业务框架体系内过于单元化，一味追求量上的效应且过程过于粗放，却往往忽视了存量结构，使得无法应对因利率市场化后利差收窄导致利润减少带来的不利影响。现在，随着利率市场化的不断深化，商业银行应积极推动业务结构转型，业务发展从讲究“增速”向讲究“质量”转变，形成健康多元的盈利结构。

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