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摘 要

近年来，各国主权数字货币是金融领域的热门话题之一，我国的主权数字货币研究也进入了快车道。在此背景下，我国的商业银行也迎来了新一轮机遇与挑战。本文主要聚焦商业银行的流动性风险在此新背景下的变化。先通过选取一系列流动性监管指标，包括资本充足率（CRAR）、流动性比率（LR）以及不良贷款率（NPL），通过数据，结合图表，得出2017-2019年来商业银行流动性现状：数据显示我国的国有商业银行流动性比率比其他类型银行要低，流动性方面显示有些不够；我国的股份制商业银行不良贷款管理有待加强，资金储备稍紧；城市商业银行流动性风险总体较小，但个别银行需要注意不良贷款控制。而后根据收集到的资料对在主权数字货币背景下的有关商业银行流动性风险的新变化从理论和实践的角度进行了详尽的介绍，主要变化有：成本下降，业务升级；吸储压力增加；外部的政府调节和监管与其他挑战也影响着流动性风险。分析其具体原因，主权数字货币改变了银行的业务模式、画像能力，也改变了外部的政策与第三方创新等等。最后根据上述的分析，对我国的中央银行和商业银行分别提出了政策建议，中央银行做好充足准备工作，完善法律与技术。商业银行提前布局，积极转型，加强新背景下流动性风险的管理，完成在新背景下商业银行的华丽转身。

关键词：主权数字货币；商业银行流动性；流动性风险控制

Liquidity risk and control strategy of commercial banks in the context of the promotion of legal digital currency

Abstract

In recent years, the legal digital currency is one of the hot topics in the financial field in various countries, and the research of legal digital currency in China has also entered the fast lane. In this context, China's commercial banks have also been faced with some new chances and challenges. This paper focuses on the changes of liquidity risk of commercial banks in this new context. Firstly, by selecting a series of liquidity supervision indicators, including LR, NPL and CRAR, this paper analyzes the current situation of liquidity of commercial banks in recent years, and finds that the data shows that the liquidity ratio of state-owned commercial banks in China is lower than that of others, and the liquidity is obviously insufficient; the management of non-performing loans of joint-stock commercial banks needs to be strengthened, and the capital reserve is slightly tight; The liquidity risk of urban commercial banks is generally small, but some banks have to the control of non-performing loans. Then according to the collected data, the paper introduces the new changes in the commercial banks’ liquidity risk in the context of sovereign digital currency in detail from the perspective of theory and practice. The main changes are: cost reduction, business upgrading; increasing pressure on absorption and storage; external government regulation and supervision and other challenges also affect liquidity risk. By analyzing the specific reasons, the legal digital currency has changed the business model and image ability of the bank, as well as the external policy and third-party innovation. Finally, according to the above analysis, the central bank and commercial bank of china respectively put forward policy recommendations, the central bank to do a good job of adequate preparation, improve the law and technology. The commercial banks should lay out in advance, transform actively, strengthen the control of liquidity risk and complete the magnificent turn of commercial banks under the new background.

Key words: Legal digital currency; commercial bank liquidity; liquidity risk control

目 录

第一章 绪论 1

1.1研究背景 1

1.2研究意义 1

1.3研究思路与方法 2

1.3.1研究思路 2

1.3.2研究方法 3

第二章 文献综述 4

2.1主权数字货币的发展概述 4

2.1.1主权数字货币的定义 4

2.1.2主权数字货币的发行方式 4

2.1.3主权数字货币的作用 5

2.2商业银行流动性风险研究及其管理 5

2.2.1商业银行流动性风险关联因素 5

2.2.2商业银行流动性风险管理措施 6

2.3主权数字货币对商业银行流动性影响 6

2.3.1主权数字货币推行对商业银行流动性的积极作用 6

2.3.2主权数字货币对商业银行流动性的消极作用 7

第三章 我国商业银行流动性风险现状与问题 8

3.1流动性比率（LR）问题 8

3.2不良贷款率（NPL）问题 9

3.3资本充足率（CRAR）问题 9

3.4本章小结 10

第四章 主权数字货币背景下商业银行流动性风险的新变化 12

4.1.银行经营成本将下降，贷款业务将升级 12

4.2银行吸储压力将增加，或产生“狭义银行”风险 12

4.3外部调节能力将空前提高，监管更透明 12

4.4银行流动性面临的外部挑战将更严峻复杂 12

第五章 主权数字货币背景下商业银行流动性风险新变化的原因分析 14

5.1改变了交易模式，节约银行成本 14

5.2构建交易网络，提升银行客户画像能力 14

5.3冲击传统银行存款，存在“狭义银行”隐患 15

5.4加强现有货币政策有效性，创造新手段 16

5.5简化了金融监管过程，金融监管及时有效 17

5.6本身的复杂性存在风险，影响银行流动性 17

5.7加速了金融脱媒，银行面临第三方的创新挑战 18

5.8推动人民币国际化，扩大国际流动性风险传染 18

第六章 商业银行流动性风险控制策略和建议 20

6.1对中央银行和政府来说 20

6.1.1做好体系顶层设计，避免“狭义银行”化 20

6.1.2利用主权数字货币大数据，完善监管体制 20

6.1.3完善主权数字货币法律和技术，打好流通基础 21

6.2对商业银行来说 22

6.2.1完善流动性风险职能部门，提升风控人员水平 22

6.2.2做好三大方面转型创新准备，积极布局业务升级 22

第七章 结论与展望 24

7.1本文结论 24

7.2未来展望 24

参考文献 26

致谢 29

第一章 绪论

1.1研究背景

近年来，金融科技不断进步，伴随着区块链、大数据以及云计算等新技术的深入发展，数字货币在此背景下借助加密技术和互联网的升级也诞生出来。像是私人部门的比特币、Libra币等引起了讨论热潮，引发了不少争议。与此同时，世界多国央行也在开发官方的主权数字货币，我国在此领域的研究处于领先。多项会议和央行重要讲话都表明主权数字货币已然呼之欲出，主权数字货币的发行是大势所趋。

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