1.1研究目的与意义

当前我国房地产市场蓬勃发展，房价处于上涨的周期，整个行业利润相当丰厚。个人住房贷款的需求也逐步上升，商业银行开展个人住房贷款是以房产作为抵押物，个人住房贷款是许多商业银行的重点业务之一。但是由于我国宏观经济影响、金融体系发展不够到位、商业银行内外部个人住房贷款管理不够完善，居民个人信用水平不高等原因，个人住房贷款对商业银行来说并不是低风险的金融产品。在特定意义上说，当前商业银行个人住房贷款所面临的潜在风险还要高于其他贷款类型。事实上，个人住房贷款有对象广、期限长、技术复杂的特点，潜在风险很大，具体包括信用风险、流动性风险、操作风险，等等。其中信用风险是最主要最值得研究的风险。完善风险管理机制是个人住房贷款走向良性发展的必经之路，基于我国目前个人住房贷款信用风险管理中存在很多问题，研究分析个我国人住房贷款信用风险管理具有十分重要的现实意义。

1.2国内外研究现状：

美国次贷危机后，西方学者加强了对商业银行信用风险管理的研究。Nicole Bauerle(2008)从银行风险管理的角度出发，通过限额管理的方法，可以有效降低商业银行的风险敞口水平，从而可以达到控制商业银行各种业务的风险的水平。

Adnan Khashman(2010)认为为了分析并得到经济发展的趋势与行业的相关性结果，在信用风险管理中，可以考虑引进传统的统计分析理论、商业银行的专家评分原则以及计算机行业的神经网络等方法，这将在一定程度上有利于商业银行信用风险的管控。

在个人住房贷款信用风险研究中，国外的起步也较早。Logistic 回归一般认为是线性回归的进一步优化变形。Madalla运用 Logistic 回归初步合理有效的区分了违约的借款人和正常的借款人。Williams，Vandell 总结提出了可以影响个人住房贷款违约风险的 64 个变量，其中包括融资特征、房产特征以及借款人特征等等，对其进行了全面的深入研究，并且按照因素的不同类别，建立了个人房贷违约风险模型。

国外在个人住房信用风险转移和分散风险方面主要表现在以下几方面：首先有些国家提出要形成较为完善的住房抵押贷款保险机构，其次，要建立完善的抵押贷款二级市场，以便于转移和分散住房抵押贷款风险，最后，建立完善的政府担保制度。

与国外相比，我国在个人住房贷款信用风险研究方面，起步比较晚，还处在发展阶段。主要的问题在于，我国的信用制度不够完整，没有完善的系统的个人信用体系，缺乏大量有效的信用数据。王福林（2005）运用实证研究了影响个人住房抵押贷款违约风险的因素，用 Logistic 模型、判别分析、聚类分析和因子分析对这些被选取的样本数据进行分析，是目前国内该领域研究中最为详实的。傅之捷（2008）认为房价的波动会对个人住房贷款带来很大的信用风险，当房价变动幅度较大时，就会对借款人的利益造成很大的影响，进而影响借款人的决定，所以只要对房价进行及时合理的调整和控制，就能进一步降低个人住房贷款的信用风险。

在个人住房贷款信用风险管理对策的研究方面，彭非(2000)通过探讨住房信贷中的风险和保险的关系，从控制风险的角度提出建议大力发展金融保险机构。藏国华、徐晗笑(2002)通过对个人抵押贷款潜在信用风险进行分析，建议提高包括第二套住房在内的以后相应各套房的按揭乘数、严格执行个人信用等级的评估、建立和完善个人征信系统来防范其间的信用风险。