1.1研究的目的和意义

流动性风险作为商业银行风险管理的重要监管指标之一，往往与银行的命运息息相关相关。随着金融全球化和自由化趋势的日益发展，金融管制的逐渐放松，银行业的竞争日益激烈。银行面临着其他金融机构和互联网金融的巨大挑战，迫于形势与压力，商业银行不断发展表外业务和金融创新产品以提升其竞争力，但同时也加大了银行的流动性风险。巴林银行和中国南海发展银行的破产事件以及2007年的由美国银行业流动性危机而引发的“金融风暴”，都警示着商业银行流动性风险管理的重要性。

随着我国银行业的国际化的发展，在国际金融监管改革的背景下，我国也更加重视商业银行流动性风险监管体系的构建。目前，我国商业银行流动性风险的监管仍处于初步发展阶段，对于商业银行流动性风险的识别、度量和管理的研究不够充分。因此，本文在参考国际流动性风险指标的基础上，结合我国商业银行财务指标，利用多指标评价模型建立适用我国商业银行的流动性风险综合评价体系。这对于从外部监管上衡量流动性风险具有现实意义。

1.2国内外研究现状分析

目前，国内外学者对于商业银行流动性风险可以划分为三个方面：流动性风险成因及其影响因素、流动性风险的度量和评价以及流动性风险管理。本文主要针对商业银汉流动性风险的评价进行研究。另外对于商业银行流动性风险的评价方法的研究主要分为两个方向，一种是通过建立计量经济模型，从动态角度对流动性风险的相关变量进行分析，通过将基础数据信息转化成模型的数字特征，从而使流动性风险具有可比性。另一种则是运用传统的风险指标评价法，基于商业银行本身的财务数据和流动性监管指标数据构建流动性风险评价体系，根据综合评价值来判断流动性风险水平以及进行相应的评级。虽然计量经济模型（包括VaR模型、L-VaR模型、CvaR模型、Copula 模型、期望损失风险测度 ES、压力测试等）是流动性风险评价的最新研究方向，具有客观性、连续性等优势，但在实际操作中存在假设条件不成立、不适合监管者以可得数据进行外部评价等问题。因此，本文主要整理了基于第二种方法下商业银行流动性风险评价的国内外研究情况。

2. 研究的基本内容与方案

第1章 绪论

1.1选题背景和意义

1.2研究思路与方法