住房抵押贷款业务虽然在我国起步时间较晚，但规模已经十分庞大，对我国经济金融的影响日益增加，在推行抵押贷款之初，曾被银行认为是风险低，利润高的信贷品种。当前我国经济发展进入新常态,居民收入水平稳步提高,消费结构升级加快,居住性住房需求和投资性住房需求集中释放,住房消费市场潜力巨大,为住房抵押贷款在我国的发展提供了巨大的需求空间。在供需两旺的态势下,住房抵押贷款在我国有着良好的发展前景,业务规模快速扩张的发展态势必将长期持续。大力发展住房抵押贷款业务对于我国经济与社会的全面发展有积极的现实意义。但与此同时随着住房抵押贷款的规模不断扩大，其蕴含的风险也随之增加。并且相较于国外，我国金融体制不够健全，个人住房抵押贷款存在着商业银行房贷风险控制意识淡薄，房价虚高，商业银行之间恶意竞争等问题。并且受美国次贷危机的影响，目前摆在我国商业银行面前最为重要和迫切的问题是如何防范、识别、控制和管理个人住房抵押贷款的诸多风险。根据美国、日本等发达国家的经验,个人住房抵押贷款的风险一般会在3-8年后逐步暴露出来,从发展趋势上看,目前我国可能正处于潜在的风险高峰期。因此本文将在研究我国个人住房抵押贷款市场的基础上,对影响我国个人住房抵押贷款的宏观、微观因素进行初步的分析,尝试从实证的角度,探寻个人住房抵押贷款违约产生的因素。此外与其他行业相比,房地产行业具有一定的特殊性,其与宏观经济发展的紧密联系可能会进一步扩大宏观经济的波动幅度。

研究意义：

#129;加强对我国商业银行住房抵押贷款信用风险的管理,必须建立行之有效的住房抵押贷款信用风险预防机制,从根源上对风险进行预先防范，进而有助于我国商业银行实现住房抵押贷款业务发展与信用风险控制的平衡并始终保持对住房抵押贷款信用风险的全面控制能力。

#8218;通过分析，将对个人住房抵押贷款借款人所面临的困境以及由此带来的社会经济问题,希望能够让为我国提供个人住房抵押贷款的商业银行应该引起足够的重视,未雨绸缪、防患于未然。

Cole R A.（1998）通过事前风险测度对抵押贷款中的信用因素进行初步检验。JY Campbell，JF Cocco（2004）指出抵押贷款者面对固定利率贷款或浮动利率贷款时所产生的不同行为可能会在一定程度上影响商业银行抵押贷款风险。Li L.（2009）认为中国房贷市场变化迅速，需要重新对各个方面进行测度。Cheng X, Zhu Q.（2014）从贷方市场，借方市场以及区域市场进行初步的分析，采用logistic choice model。

李力（2013）在研究我国个人住房抵押贷款市场的基础上,对影响我国个人住房抵押贷款的宏观、微观因素进行较为深入分析,尝试从实证的角度,探寻个人住房抵押贷款违约产生的因素。在实证的基础上,采取理论与实际相结合的方式,提出防范个人住房抵押贷款风险对策,即加强个人抵押贷款条件审查、提升贷后检查水平防风险、突破清收处置不良抵押贷款水平。林胜（2010）住房抵押贷款信用风险控制机制以建立在风险精确测度基础之上的住房抵押贷款信用风险经济资本配置机制为载体。构建高效的经济资本配置机制是我国商业银行对住房抵押贷款信用风险进行有效控制和充分化解的基本途径和必要条件,有助于我国商业银行实现住房抵押贷款业务发展与信用风险控制的平衡并始终保持对住房抵押贷款信用风险的全面控制能力。游钦（2010）通过对国际上出现过的个人住房抵押贷款信用风险定性分析方法进行系统梳理,对专家判断法、信用评分法、违约概率等传统信用风险度量模型进行分析,再通过各种现代信用风险度量模型的比较,发现现代信用风险度量模型在分析个人住房抵押贷款时有明显的优势。因为定性分析集中于对贷款特征维度变量、借款人特征维度变量、房产特征维度变量与违约风险的关系分析,为提前识别与控制个人住房抵押贷款违约风险提供了一种很好的方法,但是对于商业银行已经发放贷款的风险控制指导意义不大。且有关信用风险的传统度量模型,都是针对单笔贷款单个借款人的信用风险进行的探讨。刘喜和，郭娜（2013）,随着个人住房贷款余额的不断增长,商业银行的信用风险也在不断累积.利用银行违约率微观数据并采用Logit模型对我国住房抵押贷款信用风险的影响因素进行分析,个体学历变量、年收入变量、购买房屋总价等因素对贷款人违约率具有很大的影响.相应的政策建议:尽快建立和完善个人信用管理评估体系；大力提高我国商业银行个人住房抵押贷款风险管理水平；稳步推进个人住房抵押贷款证券化改革等.陈勇，海霞（2012）构建了Cox模型,用生存分析法从借款人特征、贷款特征、房屋特征三个维度对住房抵押贷款违约风险的影响因素进行了计量分析。徐建斌, 林观彪（2003）认为开发商的资金来源的集中度过高,使相当部分本应由开发商承担的风险转嫁到银行头上,造成商业银行所承担的潜在的贷款风险增大。段忠东，曾令华，黄泽先（2007）从理论上探讨了房地产价格波动影响银行信贷增长的作用机制.在此基础上,本文利用2000年1月至2006年8月的月度数据,运用多变量协整分析技术对我国房地产价格李宏瑾（2005）针对近年来我国房地产市场价格持续攀升但市场需求不降反升、银行信贷资金迅速向房地产业集中以及房地产市场发展与经济增长的作用等问题。王玉蔚，刘青（2017）认为住房抵押贷款对于改善商业银行的资产结构形式、化解金融风险、形成新的利润增长点具有重要意义。王福林（2005）以个人住房抵押贷款违约风险影响因素为研究对象,试图识别现 阶段影响中国个人住房抵押贷款违约风险的主要因素,进而对借款人进行风险分类,

综合国内外的研究现状分析，目前关于住房抵押贷款市场的研究已经相对比较全面，对抵押贷款的法律，信用流动性等方面的风险，也有了一个初步的解决方案。因此，建立行之有效的住房抵押贷款信用风险预防机制,从根源上对风险进行预先防范，可以预防我国出现类似美国次贷危机的风险，保持我国经济健康平稳地发展，防止人民受损。

2. 研究的基本内容与方案