研究目的：本人在前人研究的基础之上，结合定性与定量的方法，通过构建我国银行系统性风险的指标体系，然后从房贷与房价两个层面入手研究房地产市场是否对银行系统性风险构成影响，得出结论并提出政策建议，通过加强对房地产市场的监控来防范银行的系统性风险。具体研究目的如下：

（1）就我国房贷与房价以及银行体系的系统性风险加以分析，接着构建我国银行系统性风险的指标体系；

（2）分析我国房地产市场对银行系统性风险的传导机理，衡量我国银行体系的系统性风险，从房贷与房价两个层面去探讨房地产市场与我国银行体系的系统性风险的关系；

（3）得出结论并结合结论提出建议，从而尽量避免银行系统性风险的爆发。

研究意义：

（1）理论意义：通过房地产市场与银行系统性风险的定性与定量的分析，找出房地产市场与银行系统性风险的联系；

（2）现实意义：我国房地产的融资渠道主要来自于银行贷款，而另一方面，房地产贷款也在银行贷款中占有相当程度的份额，这就造成了现在的局面：房地产对于银行的依赖性强的同时，银行也对房地产大量发放贷款，但是由于我国房地产的不健康发展，房贷已很难称之为优质贷款，这就存在次贷危机，2008年的美国就是最好的例子，而一旦房地产泡沫破裂，那么就会引发严重的后果。因此，本文通过研究房地产市场对银行系统性风险的影响，从而提出些许建议来加强对房地产的监管并对银行的系统性风险加以防范。

国内外研究现状分析：我国房地产起步较晚，但是经过三十多年，尤其是近年来的飞速发展，现已成为我国国民经济的支柱产业。基于此，我国诸多学者就房地产市场与银行系统性风险之间的关系进行了大量的研究。比如沈晶菁（2016）认为商业银行的信贷支持会刺激房地产投资和需求的增长，促进房地产行业发展，但信贷规模的过度扩张可能催生房地产泡沫，从而对银行系统性风险造成不利影响。段军山（2008）认为银行房地产贷款导致了房地产价格超过了房地产的基本价值，而房价的虚高使得银行的不稳定性变大，随着房地产泡沫的破裂，银行的经营状况会不断恶化，最终造成信心缺失—压缩信贷—不良资产的恶性循环。冯科（2007）则认为，由于我国房地产金融体系建设滞后，目前房地产金融风险主要集中在银行，虽然在人民币持续升级的大背景下，房地产行业持续向好，而且我国个人按揭贷款质量相对较高，但是经历了美国次贷危机滞后，政府必须清醒的认识到加快我国房地产金融体系改革的重要性与紧迫性。而在国外，由于房地产在西方发达国家发展较早，已经比较成熟，因此国外的研究者对于房地产和银行的系统性风险之间的关系进行了深入的研究。Woodwell和Jamie（2011）纠正了关于房地产贷款的两个错误观点，商业房地产贷款及多住户家庭贷款并没有严重拖累银行，相对于其他形式的信贷，这类贷款不仅期限较长，降低了违约风险，而且缓解了经济萧条的冲击。Koetter和Poghosyan（2008）指出房价的上升可以增加抵押物的价值，从而增加银行的稳定性，房价的上涨降低了银行破产的概率，当然这仅仅适用于房地产市场风险暴露较大的银行。然而如果信贷的扩张使得房地产资产价格膨胀以至于偏离基本价值太远的话，银行的稳定性就会遭到破坏。