摘 要

保险市场上的信息不对称现象主要表现为投保人与保险人之间关于保险产品及投保标的物的风险状况的信息不对称，这种现象严重危害着保险市场的持续健康发展。我们应该尽量减少或避免这种信息不对称现象给保险公司和投保人所带来的损失，增加保险公司的投保率，同时保障客户的利益不受损害。本篇论文主要通过利用博弈论中的不完全信息动态博弈模型来研究保险市场信息不对称的本质，并通过具体的保险市场更进一步说明保险市场信息不对称的本质，进而提出这种信息不对称所引发问题的规范措施，同时也希望这些措施能在一定程度上遏制逆选择与道德风险问题的消极影响，从而规范我国保险市场的运作，使我国的保险市场得到更加健康有序的发展。随着对保险市场信息不对称问题的研究的不断深化，必将促进我国保险市场的持续健康发展。

关键词：博弈论；信息不对称；保险市场

Abstract

The information asymmetry in the insurance market is mainly manifested in the information asymmetry of the risk status of the insurance products and the insured subject between the insured and the insurer.This phenomenon seriously endangers the sustained and healthy development of the insurance market. We should try to reduce or avoid the loss of the insurance companies and policyholders brought by this kind of information asymmetry, increase insurance rate of the insurance company, while protecting the interests of customers without damage. This paper mainly use the incomplete information dynamic game model in game theory to study the nature of information asymmetry in insurance market, and further explains the nature of information asymmetry in insurance market through concreting on insurance market, and then puts forward to the measures of the trouble made by the information asymmetry. And to a certain extent,I also hope that these measures can curb the adverse effects of adverse selection and moral hazard, so as to regulate the operation of insurance market in China, so that the insurance market can be more healthy and orderly development. With the deepening of the research on the asymmetry of information in the insurance market, it will promote the sustained and healthy development of insurance market in China.

Keywords:game theory; information asymmetry; insurance market

目 录

第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 国内外研究现状 1

1.2.1 国内研究现状 1

1.2.2 国外研究现状 2

1.2.3 文献述评 2

1.3 研究意义 2

第2章 博弈论及保险市场信息不对称理论概述 4

2.1 博弈论相关理论知识 4

2.1.1 博弈论的含义 4

2.1.2 博弈模型的分类 4

2.2 保险市场信息不对称相关概述 5

2.2.1 逆选择 5

2.2.2 道德风险 6

第3章 基于不完全信息动态博弈模型分析保险市场信息不对称的本质 7

3.1 介绍不完全信息动态博弈模型 7

3.2 建立保险人与被保险人之间的不完全信息动态博弈模型 7

3.3 通过不完全信息动态博弈模型分析保险市场信息不对称的本质 9

3.4 保险市场信息不对称产生的原因及负面影响 9

第4章 举例分析社会医疗保险市场信息不对称的本质 11

4.1 投保人与医疗机构的博弈 11

4.2 医疗机构协同投保人与医疗保险机构的博弈 12

第5章 保险市场信息不对称的规范措施 14

5.1 投保人信息不对称的规范措施 14

5.1.1 投保人逆选择的规范措施 14

5.1.2 投保人道德风险的规范措施 14

5.2 保险人信息不对称的规范措施 16

第6章 结论与展望 18

参考文献 19

致谢 20

第1章 绪论

1.1 研究背景

最早可以追溯到公元前2000年，地中海的商人在航行中遭遇海难时为避免财产和物资受到全损，便会选择抛弃一部分物品，而损失则由大家一起分摊，从而初步形成了共同海损分摊原则，这就是海上保险的起源。伴随着人们经济生活水平的迅速提高，人们在丰富物质文化生活的同时，对保险的需求也日益增加，这促进了保险市场的出现与发展。但与此同时，由保险引起的纠纷也越来越多，而造成这种纠纷的一个最主要的原因就是投保人与保险人之间所掌握的信息不对称。其中保险主体之间的信用缺失又是我国保险市场信息不对称现象产生的一个重要原因，这其中既包括投保人信用的缺失又包括保险人信用的缺失。投保人信用的缺失表现在由于我们每个人都假设为一个“经济人”，我们所做出的经济行为都是利己的，投保人会为了获取保险金额而故意伪造或捏造致损事件，这种将损失转嫁给保险公司的行为正是投保人信用缺失的表现，不利于保险公司的健康发展。保险人信用的缺失表现在其利用投保人对保险合同条款的不了解故意隐瞒一些保险产品的真实情况而不尽其告知义务，利用合同条款的便利损害投保人的利益。

当前学术界对保险市场信息不对称的研究已取得一些成果，但多是集中于定性分析，而且研究最多的是信息不对称现象对保险市场的影响，而从博弈论的角度来研究保险市场信息不对称从而得到相关研究成果则较少。因而，从博弈论角度来研究保险市场信息不对称的问题能够弥补这方面的空缺，具有研究的理论意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

我国保险市场起步较晚，目前的发展仍然处于初级阶段，人们对其认识还不够客观，政府监管也存在着不够完善的地方，保险服务供需双方对保险服务的认识也存在着一定的差异。虽然我国保险市场在保险监管方面还不够完善，但我们在看到自身劣势的同时也应该看到我国保险市场巨大的发展潜力。在我国，尽管保险作为一种规避风险的手段来服务社会，但是在保险市场上，由于投保标的物不管是在投保前还是投保后都掌握在投保人的手中，保险人对标的物了解不充分，由此便形成了保险当事人双方对风险认识方面的信息不对称现象。此外，由于保险市场属于一种特殊的商品市场，保险人可能利用投保人对保险业务的生疏而谋取不正当利益，这也造成了双方之间的信息不对称。我国在这方面的主要研究方向是信息不对称现象对保险市场造成的危害以及避免或减少信息不对称现象的防范措施，并且研究方法主要集中在定性分析。当今社会上保险产品的种类越来越多，使得保险人与投保人之间对不同产品的信息掌握程度的差距也越来越大，信息不对称的现象在保险市场上也就更加突显出来了，而我国对于这方面的研究缺乏相关数据作为支撑，大部分文献都是以理论分析为载体，这就需要我们对这方面进行更加深入的研究。

1.2.2 国外研究现状

在信息不对称问题的探讨方面国外保险市场中尤其是西方保险市场发展相对成熟，世界上95%的保险费都是来自西方国家保险市场。从理论上来说，保险市场信息不对称的问题是博弈论和信息经济学最主要的研究领域之一，保险市场为信息不对称问题的研究提供了一个很生动的实例。早在1953年，著名经济学家Kenneth J.Arrow就指出，投保人与保险人之间的信息不对称现象是影响保险市场持续健康发展的重要因素。Arrow在1963年提出了保险市场中存在信息不对称现象，并指出其严重影响了保险市场的运行。著名经济学家Stiglita因其在该领域的杰出贡献而与另外两位经济学家分享了2001年度的诺贝尔经济学奖。此外，保险市场信息不对称的问题大都是采用理论与实证相结合的研究方法，并且已经成为当今西方保险经济学最主要的并且是最热门的研究课题之一。

1.2.3 文献述评

我国在保险市场信息不对称方面的研究起步较晚，研究成果也远远少于很多西方国家，主要是由于我国保险市场的发展较晚，对这个方向的研究较少且不够系统，对这方面的研究也主要是以定性研究为主。本篇论文主要通过利用博弈论中的不完全信息动态博弈模型来研究保险人与投保人之间的信息不对称的本质，并通过具体的保险市场来对其本质进行实证研究，从而更加深入探讨保险市场信息不对称的本质，进而提出避免或减少这种信息不对称所引发问题的具体措施。

1.3 研究意义

信息不对称现象广泛存在于各种市场经济活动之中，在保险市场中的表现主要是投保人与保险人之间在保险产品及投保标的的风险状况方面的信息不对称。例如，在医疗保险市场上会出现由于信息不对称的存在使不健康的被保险人驱逐相对健康的被保险人的现象，这种情况严重时会导致医疗保险市场发展的停滞不前甚至出现倒退。据数据显示，我国2002年的保费收入大约为3000亿元，其中保险公司由于保险欺诈而导致的赔款支出大约在300亿到800亿元之间。由此可见，研究保险市场信息不对称的问题对我国保险市场的持续健康发展具有重要的现实意义。我们应该尽量减少或避免这种信息不对称现象给保险公司和投保方所造成的损失，增加保险公司的投保率，同时保障投保方的利益不受侵害。信息不对称的存在使得保险市场的社会效率和经济效率都不能达到最优状态，并且侵害了保险双方的利益。因此应该尽可能地降低信息不对称现象对保险市场带来的冲击，从而提高保险市场的社会效率和经济效率。

本篇论文主要分为六章，主要内容如下：