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具有熵约束的均值-半绝对偏差区间投资组合决策研究任务书

 2021-02-24 09:56:58  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

投资组合优化决策问题是学术界研究的热点。由于投资环境的复杂性,投资者往往很难做出恰当的投资决策。为了能更好地反映现实的投资状况,做出适当的投资选择,本文讨论了以区间数据表示资产收益率的投资组合选择问题,在考虑熵约束的条件下,提出一种全新的多元化投资组合决策方法——具有借款约束、交易成本、上下界限制等约束条件的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

(1)资料要充分,结构要完整,论述要清晰;

(2)重要数据及引用他人成果要表明出处;

(3)符合我校毕业论文书写规范;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

毕业论文选题于1月10号结束,毕业实习是5周,第六周到第七周要完成开题报告,第10周到11周完成毕业论文中期检查,第15周完成毕业论文定稿,第16周初开始答辩。

4. 主要参考文献

[1]markowitz h m.portfolioselection[j].journal of finance,1952,7:77-91.

[2]h.konno,h.yamazaki.mean-absolutedeviation portfolio optimization model and its applications to tokyo stockmarket.management science,1991,37(5):519-531.

[3]bogdan grechuk,michaelzabarankin.inverse portfolio problem with mean-deviation model.european journalof operational research,volume 234, issue 2, 16 april 2014, pages 481–490.

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