1. 毕业设计（论文）主要内容：

可转换债券是一种混合型金融衍生工具， 它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中， 具有债券和股票的双重性质， 因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。 本文拟基于最常用的2种期权定价模型—B - S 期权定价模型和二叉树期权定价模型，研究这2种模型在可转换债券定价中的应用及对比，最后对我国市场上具有代表性的一系列可转债的定价进行实证研究，通过理论价格与实际价格的比对，分析 B - S 期权定价模型和二叉树期权定价模型在我国可转债定价中的适用性，并且针对我国可转债存在的一些问题提出相关的建议。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1．阅读不少于15篇（部）相关文献资料，其中至少包括外文资料3篇，并完成开题报告。

2．论文要有足够的论据、数据及相应的资料分析,概念表述准确、清晰,论点论据一致，观点正确。

3. 完成3篇阶段性报告。

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1、第1-4周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。

2、第6-7周:确定方案，完成开题报告。

3、 第8－11周：对相关理论进行进一步的研究，并完成初稿。

4. 主要参考文献

[1]raymond king. convertible bond:an empirical test[j]. journal of financial research, 1986,9 (1) :53–69.

[2]marc andreas shivers. convertible bond valuation and pricing: theory and evidence[d]. berkeley:univ.ofcalifornia. 2003.

[3]杨立洪，杨霞. 二叉树模型在可转换债券定价中的应用[j]. 华南理工大学学报（自然科学版），2005，33（3）：99-102.