1. 研究目的与意义（文献综述）

1 目的

本文的目的在于探寻一种新的、比传统方法更有效的基金绩效评价方法。针对中国开放式基金收益率序列明显的尖峰、厚尾性和有偏性,用非对称laplace分布来拟合收益率分布,试图更好地度量证券投资基金的风险。在此基础上,使用dea模型并从一个新的角度设置基金评价的输入输出指标，将基金的长期、中期、短期业绩结合给出评价结果，不仅克服了参数评价方法因市场组合选择不同和理论基础capm模型有效性带来的评估结果失真问题，而且满足了投资者根据基金业绩持续性评价的认知需要。

2 意义

2. 研究的基本内容与方案

一、基本内容

1 引言

1．1研究的背景、目的、意义

3. 研究计划与安排

1．2018年1月6日 —— 完成题目审批；

2．20181月10日—— 完成提纲；

3．2018年3月30日 —— 完成开题报告；

4. 参考文献（12篇以上）

[1] harry markowitz．portfolio selection[j]．journal of finance，1952，7(1):77~91．

[2] william f. sharpe．the theory of capital asset pricing[j]．managementscience，1963，(1):137~149．

[3] william f. sharpe．mutual fund performance[j]．journalof business．1966，(39):119~138．