1. 研究目的与意义（文献综述）

1.1研究背景

2007年爆发的次贷危机以及随后由其引发的金融危机，不仅打破了美国维持了75年之久的金融稳定，这场大火迅速蔓延至欧洲和许多新兴市场国家，而正在萌芽的影子银行被推到风口浪尖，被认定是这次金融危机的罪魁祸首之一。

近日，金融稳定委员会（fsb）表示，以狭义定义来衡量，影子银行活动2016年增长7.6%，至45.2万亿美元规模，这相当于29个接受调查管辖区的整体金融体系资产的13%，可能给金融稳定性造成威胁。

2. 研究的基本内容与方案

2.1 研究内容

影子银行有利于提高资本市场流动，通过金融资源的合理配置促进金融稳定，同时一定程度上提高了金融创新。但与此同时，由于影子银行内部的风险累积和向外传染也增加了商业银行的流动性风险和系统性风险。本文意在阐述影子银行的发展现状的基础上，利用历年来影子银行的规模数据以及通过合成指标法计算得到的商业银行稳定性指数，基于tvp-var模型来对影子银行规模波动对商业银行风险溢出进行测度，实证分析短期内与长期内影子银行规模如何对金融市场的稳定性产生冲击,并对影子银行后续的发展提出对策和建议。

3. 研究计划与安排

第1-3周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。

第4-5周:确定方案，完成开题报告。

第8－11周：对相关理论进行进一步的研究，并完成初稿。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]mcculley，p.teton reflections[j]. pimco global central bank focus，2007，(2).

[2]adrian t，ashcrafta，cetorelli n. shadow bank monitoring[r]. federalreserve bank of new york staff reports no.638，2013，(9).

[3] imf. containing systemic risks and restoring financial soundness[r].global financial stability report no.4, 2008:47-73.