摘 要

商业银行在一个国家的经济发展中扮演着非常重要的角色，完善的银行系统对国家经济能够稳定发展和资源能够得到优化配置中,都起着至关重要的作用。随着我国加入WTO，并且经过数十年的发展，国内金融市场逐步的对外开放，市场化程度也随之越来越高。但相应的，我国商业银行与此同时，也需要面对外资商业银行的挑战，银行业竞争的日趋激烈也是不言而喻的。同时，我国银行业正在经历相当快速的变革，其中涉及到了行业结构、法律法规和运营操作等不少方面，这些问题都将对我国商业银行的盈利能力带来不小的冲击和影响。因此，研究我国商业银行盈利能力对银行业的持续稳定发展具有十分重要的重要意义。但是近年来，我国学者着重于考察上市商业银行的效率等问题，各类文献偏向于杜邦分析法等财务指标分析法，然而这些文献研究却并不能够深刻地表达各类指标对其的影响程度。本文将对国内外有关商业银行盈利能力的相关研究成果进行梳理分析，并将理论文献和实证文献相结合。同时利用统计软件，对选取的16家上市商业银行2011年到 2016年间的最新数据进行着重分析，探讨出我国不同类型商业银行盈利能力的差别，从而为我国商业银行的研究与创新提供具有实用性的指导意见。

关键词：商业银行 盈利能力 因子分析

ABSTRACT

Commercial banks are very important in the economic development of a country, so the perfect banking system plays a vital role in the stable development of the national economy and the optimal allocation of resources. With China's accession to the WTO, after decades of development, the domestic financial market gradually open to the outside world, the degree of marketization is also getting higher and higher. But the corresponding, China's commercial banks need to face the challenges of foreign commercial banks, and the banking competition is becoming increasingly fierce. At the same time, China's banking industry is experiencing rapid changes which involve industry structure, laws and regulations and operational operations and other aspects. All of these problems will impact the profitability of China's commercial banks. Therefore, it is of great significance to study the profitability of commercial Banks in China But in recent years, Chinese scholars focus on examining the efficiency of listed commercial banks and other issues, and various types of literature tend to DuPont analysis and other financial indicators analysis. However, these literature research is not able to profoundly express the impact of various indicators on its degree. This paper will be on the domestic and foreign banks profitability of the relevant research results to sort out, and will combine the theoretical literature and empirical literature. Using statistical software，I will focus on quantitative analysis of the latest data from 16 listed commercial banks from 2011 to 2016.Then，we will discuss the difference of profitability of commercial banks in China, and provide practical guidance for the research and innovation of listed commercial banks in China.

Key words: commercial bank profitability factor analysis

目录

第1章 绪论 1

1.1 选题背景和意义 1

1.2 研究方法 2

1.3 文献综述 2

1.3.1 国外研究文献综述 2

1.3.2 国内研究文献综述 2

1.3.3 文献述评 3

第2章 我国商业银行盈利能力的理论研究 4

2.1 商业银行盈利能力概述 4

2.2 商业银行盈利能力评价指标体系的内容 4

第3章 商业银行盈利能力的描述性分析 7

3.1 上市商业银行ROA的描述性分析 7

3.2 上市商业银行ROE的描述性分析 8

3.3 上市商业银行不良贷款率的描述性分析 8

3.4 上市商业银行资本充足率的描述性分析 9

3.5 上市商业银行总资产的描述性分析 9

3.6 上市商业银行净利润增长率的描述性分析 10

第4章 实证检验 11

4.1 数据说明 11

4.2 选用因子分析法的原因 11

4.3 因子分析和实证检验 12

4.4 研究结论 19

第5章 提高我国商业银行盈利能力的对策与建议 20

5.1 提高银行自身内部经营管理水平 20

5.2 应对银行外部宏观经济环境及国家政策 22

参考文献 24

致谢 26

第1章 绪论

1.1 选题背景和意义

银行业的发展关系到了一个国家经济发展水平与金融市场的稳定，是我国经济金融领域最为关键的行业。自2005年以来，伴随着中国资本市场全面的对外开放，经济以及金融的国际化已是当今社会不可逆转的潮流，同时这也会使我国商业银行在国内外市场上面临着相当大的来自国际的竞争压力。与一些不仅资产雄厚，金融服务也多样化的国外排名靠前的银行相比，我国商业银行大多都存在着缺乏经营管理经验、金融产品创新能力较弱以及资产盈利能力差等一系列不容忽视的问题。处在错综复杂的全球化背景中,各国的金融行业竞争随之愈演愈烈，机遇与挑战并存，我国上市商业银行要如何在洪流中脱颖而出，并一直保持着强劲的竞争力，值得我们不断探索。