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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

2015年11月30日，国际货币基金组织执董会决定将人民币纳入特别提款权（sdr）货币篮子，sdr货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币，人民币在sdr货币篮子中的权重为10.92%，在未来，市场化程度越来越高，同时也会导致越来越高频率外汇交易过程中的各种敞口，这会导致较高的汇率风险。

近年来，随着国际化进程逐步加快，我国综合实力提升，市场经济蓬勃发展，越来越多的经济交流与合作迈出国门，走向世界。2005年汇率制度改革后，人民币汇率开始从固定汇率制度转变为双向浮动汇率制, 2010年央行进一步改革汇率形成机制，增强了人民币汇率的弹性，人民币正式开始迈向国际化，但与此同时会给外汇市场带来较大的外汇汇率风险。

随着国际化进程逐步加快,人民币正式开始迈向国际化, 但与此同时会给外汇市场带来较大的外汇汇率风险。越来越多的经营机构主体将科学管理作为发展过程的必要辅助，尤其是在风险管理中，更加注重科学有效、更加注重工具运用、更加注重人才引进。在国际经济金融环境日渐复杂和汇率上下波动幅度日益加剧的背景下，深入研究外汇市场汇率风险有其重要性、也有其必要性。因此应当对汇率分险管理产生重视。

2. 研究的基本内容

首先回顾了国内外学者对外汇市场外汇风险评价的研究，并整理形成了文献综述。其次从汇率风险的定义和成因出发，阐述汇率风险相关理论，接着总结出我国外汇市场对于外汇风险计量和管理方面传统的措施和方法，同时指出在上述措施和方法中的缺陷所在。在实证分析部分，将利用GARCH模型对人民币兑美元的汇率风险进行VaR计量分析，并且以中国银行2015-2018年表内数据为例计算VaR。最后，整理得出本文的结论，并在此基础之上提出我国外汇市场外汇风险评价及管理的个人建议。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

首先回顾了国内外学者对外汇市场外汇风险评价的研究，并整理形成了文献综述。其次从汇率风险的定义和成因出发，阐述汇率风险相关理论，接着总结出我国外汇市场对于外汇风险计量和管理方面传统的措施和方法，同时指出在上述措施和方法中的缺陷所在。

4. 参考文献

[1]刘宇飞.模型及其在金融监管中的应用[j].经济科学，1999,1:39-50.

[2]薛宏刚、徐成贤、李二平、苗宝山.金融风险管理的var方法及实证分析[j].工程数学学报，2004，21(6)：941-947．

[3]陈荣达．两种外汇期权市场风险非线性var计算方法[j]．系统工程学报，2005，2:94-97.