铁矿石现货价格波动特征及市场风险研究开题报告
2021-12-15 21:10:47
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
随着社会主义经济的发展，我国已成为全球最大的铁矿石进口国。98年以来，我国的铁矿石进口不断增长，而铁矿石的价格也在快速攀升。同时从国际市场来看，我国并没有参与铁矿石议价的权利，所以在铁矿石价格不断变化的市场环境下，为了维护我国钢铁行业的利益，减少因铁矿石价格变化带来的不利影响，我们需要做的就是研究铁矿石价格波动的特征。之前铁矿石价格是由三大供应商议价商定，而如今铁矿石的市场也并没有形成一个期货市场，而近些年铁矿石价格暴涨，其定价机制也在发生变化。因此我们需要研究的方向是在新的定价机制下，铁矿石价格的波动特征和规律，其研究结果是我国钢铁及相关产业制定生产决策和消费决策的参考来源，对于我国钢铁行业成本控制和健康发展有着重要意义，甚至对于国家制定能源政策也具有参考价值。
国内外研究现状
针对铁矿石价格变化不定的实际情况，国内外学者从不同的角度运用不同的理论基础和数据模型对国际铁矿石市场的供需量、价格波动、及其相关性的影响都做出了一定程度的研究。
2. 研究的基本内容
1.第一章 导论。综述我国铁矿石进口市场和国际铁矿石市场的发展现状，以及铁矿石定价权的发展及其价格的波动历史。文献综述部分分为国内外文献，主要从国际铁矿石贸易现状和定价模式的演变进行引证。
2.第二章 var和garch族模型。主要介绍了var的基本定义的算法，以及garch族的三种模型，作为本论文实证的理论基础。
3. 实施方案、进度安排及预期效果
2016-1-20之前，提交任务书及开题报告，并审核通过
2016-2-14之后开展论文写作工作，查阅文献，进行外文文献翻译
4. 参考文献
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