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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

目的：

对内，受宏观经济增速回落、物流运输方式调整、汽车购置税优惠政策全面退出以及消费信心等因素的影响，国内汽车产销量下降，橡胶轮胎制品市场整体需求表现偏弱，2019年用胶企业的生存环境相对恶劣。

对外，2018年3月，中美贸易战爆发，美国2000亿美元的征税名单列出了我国橡胶制品产业链上几乎全部的产品，国际贸易摩擦加剧了中国橡胶制品出口市场变数。3月23日中国商品期货市场开盘集体暴跌。其中，橡胶期货遭到严重波及，暴跌7%以上率先跌停。直到近期橡胶期货价格才有所回升。

2. 研究的基本内容

论文内容包括四个方面，有绪论，相关理论与模型的介绍，实证分析，结论与建议、不足。1.绪论：1.1研究背景 1.2研究意义 1.3国内外文献综述 1.4研究思路与方法天然橡胶广泛地应用于工业、农业和服务业，首先介绍研究背景与研究意义，因为天然橡胶现货对我国实体经济和金融业具有重要作用,所以论文围绕橡胶期货收益率波动与风险展开分析。然后介绍了国内外相关研究成果，阐述了研究思路与方法。

2.相关理论与模型的介绍:2.1var方法概述 2.2garch-var模型首先介绍var法的概念，然后确定var的计算方法（这里选取的是一般计算var的方差与协方差模型），并且列出公式，接着介绍var的回测的定义，也就是失败检验，通过对失败率与显著水平比较来对var进行回测。最后介绍了garch-var模型与计算理论。

3.实证分析:首先是数据的选取以及统计分析，天然橡胶期货收益率采用对数收益率，选取的是日收盘价，同时列出收益率的表达式，接下来就是对数据的正态性检验、平稳性检验。然后建立garch模型，选择自回归滞后阶数，确定模型能较好地拟合数据，接着利用var计算公式，将天然橡胶期货收益var值算出，最后把得到的收益率的var值，用var的回测验证说明有高估或者低估风险的可能。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

进度安排：2月23日-3月1日（第1周) 确定论文主题方向，进行论文题目的筛选，整合已有资料、构筑论文大纲3月5日-3月16日（第2-3周） 完成任务书，对已搜集的资料加以整理，论证分析论文的可行性、实际性，将论文题目和大致范围确定下来，进行开题报告3月20日-3月29日（第4-5周） 以论文题目为核心，对相关资料进行收集和翻阅4月1日-4月17日（第6-8周） 根据查找的数据和相关资料，进行深入详实的论文编写工作，对论文编写过程中所发现的问题，研究其解决方案，推敲整合，并进行修改完善，准备论文中期检查。4月18日（第8周） 完成论文的初稿部分，向指导老师寻求意见，优化论文的结构，润色语句，修改不当之处，补充不足之处4月20日（第8周） 进行预答辩4月21日-5月3日（第9-10周） 将论文资料整合，最终定稿，为最终的答辩做好各方面准备，熟悉论文内容，增强自己对论文内容的把握，进行一定的思维发散，设计论文答辩5月11日（第11周） 论文正式答辩

预期效果：

4. 参考文献

[1]bulent koeksal，mehmet orhan. a comparison of garch models for varestimation[j].expert systems with application，2012，39（3）：3582-3592.

[2]david ardia, lennart f. hoogerheide. garchmodels for daily stock returns: impact of estimation frequency on value-at-riskand expected shortfall forecasts[j].economics letters，2014，123（2）：187-190.

[3]caporale，guglielmo maria，ali，faek menla，spagnolo，nicola. exchange rate uncertainty and internationalportfolio flows：a multivariate garch-in-mean approach[j].journal ofinternational money and finance，2015，54（jun.）：70-92.