1. 毕业设计（论文）的内容和要求

研究内容： 基于证券信用交易机制下信用交易关联模型，截取不同周期和不同类型投资者群体的我国证券市场微观信用交易数据和沪港通投资者交易数据，分析不同网络结构下不同类型投资者在不同交易机制下和不同市场周期中日内回转交易行为的交易策略与风险特征，探究我国证券市场投资者日内回转交易的行为规律及其决策机制。

要求： 1.具备一定的理性思维和独立思考的能力 2.掌握一定的计算机软件的应用能力 3.具备上网的环境和条件并且随时可以获得大量的信息 4.具备一定的建模分析能力 5.对于证券市场股票市场有一定的认识。

2. 参考文献

[1] Biondo A E, Pluchino A, Rapisarda A. Informative Contagion Dynamics in a Multilayer Network Model of Financial Markets[J]. Italian Economic Journal, 2017:1-24 [2] Chang Y C, Cheng H W. Information environment and investor behavior[J]. Journal of Banking Finance, 2015, 59:250-264. [3] Chen M H, Tai V W. The price discovery of day trading activities in futures market[J]. Review of Derivatives Research, 2014, 17(2):217-239. [4] Fang V W, Huang A H, Karpoff J M. Short Selling and Earnings Management: A Controlled Experiment[J]. Journal of Finance, 2016, 71(3). [5] Kelley E K, Tetlock P C. Retail Short Selling and Stock Prices[J]. Review of Financial Studies, 2017, 30(3):801#8211;834. [6] Liao F, Arentze T, Molin E, et al. Effects of land-use transport scenarios on travel patterns: a multi-state supernetwork application[J]. Transportation, 2015, 44(1):1-25. [7] Mangantar M. Investor behavior and corporate values[J]. International Journal of Applied Business Economic Research, 2017, 15(7):255-262 [8] 陈高才. 高频交易是光大证券”8#8226;16 事件”中的黑天鹅吗?#8212;#8212;兼论T 0 交易制度在我国证券市场的 应用机遇[J]. 管理世界, 2016(6):172-173. [9] 陈浪南, 罗嘉雯, 刘昊. 基于TVP-VAR-GCK 模型的量价时变关系研究[J]. 管理科学学报, 2015,18(9):72-85. [10] 李纲,巴志超. 科研合作超网络下的知识扩散演化模型研究[J]. 情报学报,2017, 36(3):274-284. [11] 刘逖,叶武. 日内回转交易的市场效果:基于上海证券市场的实证研究[J]. 新金融, 2008(3):38-42.

3. 毕业设计（论文）进程安排

2018年12月18日-2018年12月20日 任务书下达 2018年12月20日-2019年 1月12日 收集资料，熟悉课题，完成开题报告 2019年2月1日-2019年2月15日 构建模型，进行数学分析。

2019年2月15日-2019年3月1日 收集数据并分析。

2019年3月1日-2019年6月1日 读文献，课题学习、研究。