论文总字数：29098字

摘 要

近几年来，虽然我国逐步放开了生育政策，但由于种种因素的限制，政策和现实状况并没有得到很好的契合。老龄人口占比越来越大，社会各界面临的长寿风险也逐渐加剧，尤其对于专门从事商业养老保险业务的相关公司而言，正确面对和处理长寿风险，就变得尤为重要了。本文主要探究了如何利用现有的人口死亡率数据更加合理地预测出未来变化发展的趋势，并由此引申出关于商业养老保险费率厘定的一些研究。

首先是绪论以及相关概念简述，这些是对本文开始正式工作前的一些准备；在第三章主要列举出了关于死亡率预测的一些比较经典的模型，在其中选出比较适合的Lee-Carter模型和CBD模型来对我国人口死亡率进行拟合预测。搜集得到1980-2017这三十余年我国人口死亡率数据，在预测得到未来十年左右的死亡率之后，结合现有数据，研究了商业养老保险趸缴、不同分期缴的区别，比较了在现有生命表和文中预测得出的死亡率两个体系下同一份保险定价的不同，并给出实例进行更加直观的分析，在此基础上总结得到我国保险业发展现状以及存在的问题，最后给出一些可行的建议。

关键词：死亡率预测 长寿风险 Lee-Carter模型 商业养老保险

Abstract

Although the country has gradually relaxed the birth policy in recent years,due to various factors,the policy and the current situation do not get a good fit.With an increasing proportion of the elderly population,the longevity risk faced by all sectors of society is also gradually increasing,especially for the relevant companies specializing in commercial endowment insurance business,it becomes particularly important to correctly face and deal with the longevity risk.This paper mainly explores how to use the existing mortality data to more reasonably predict the trend of future changes and development,and thus leads to some problems of commercial endowment insurance.

Firstly，there is the introduction and the related concept brief introduction,these are some preparations before the paper starts the formal work;

In the following chapter,some classic models of mortality prediction are listed,among which the more suitable Lee-Carter model and CBD model are selected to carry out fitting prediction for China's population mortality;

After the mortality rate in the next ten years or so is predicted,some problems about commercial endowment insurance are studied in combination with the existing data,and some examples are given for more intuitive analysis.On this basis,the development status and existing problems of China's insurance industry are summarized,and some feasible suggestions are given at last.

Key Words:Longevity risk;Mortality prediction;Lee-Carter model;Commercial endowment insurance

目录

摘要 I

Abstract II

第一章 绪论 1

1.1 选题目的和意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 国外研究现状 2

1.2.2 国内研究现状 3

1.3 本文的主要研究工作 4

1.3.1 本文要研究并解决的问题 4

1.3.2 拟采用的研究手段 4

第二章 相关概念简述 6

2.1 长寿风险 6

2.1.1 定义 6

2.1.2 长寿风险产生的原因 7

2.1.3 特点 8

2.2 商业养老保险 9

第三章 死亡率预测模型及选择 10

3.1 主要变量说明 10

3.1.1 主要变量介绍 10

3.1.2 几个主要变量之间的关系 11

3.1.3 其他结论 11

3.2 死亡率预测模型 12

3.2.1 静态预测模型 12

3.2.2 动态预测模型 14

3.3 模型选取原则 17

3.4 模型选取结果及其优点 19

第四章 基于Lee-Carter模型的人口死亡率预测 20

4.1 Lee-Carter模型中相关参数的估计 20

4.1.1 估计方法 20

4.1.2 CBD模型 21

4.1.3 参数估计结果 22

4.2 关于参数 23

4.2.1 ARIMA模型简介 23

4.2.2 模型选取及依据 23

4.3 未来死亡率的预测 26

4.4 死亡率预测的综合结果分析 27

第五章 商业养老保险探究 29

5.1 寿险产品定价的一般原则 29

5.2 商业养老保险的精算现值和均衡纯保费 30

5.3 长寿风险对商业养老保险价格影响的实例分析 32

5.4 我国寿险业现状、存在的问题及建议 35

5.4.1 现状以及存在的问题 35

5.4.2 一些建议 36

第六章 总结与展望 37

参考文献 38

附录 40

致谢 41

第一章 绪论

1.1 选题目的和意义

从本世纪初开始，我国已进入老龄化阶段。上世纪七八十年代以来实施的计划生育政策彻底改变了我国从建国以来逐步形成的人口结构，相对年轻的人群由之前相对宽松的“无限制”增长到计划生育政策实行之后的在整个人群的占比越来越低。而随着社会经济的发展和医疗卫生水平的提高，人口死亡率不断下降，人口寿命逐步延长，这就导致了老年人越来越多。虽然近几年来逐步放开了生育政策，但目前社会的主流力量——80后、90后，由于周围种种因素的限制，使得他们大多没有能力养育一个以上的孩子，甚至有些年轻的夫妻不要孩子，成为“丁克一族”。种种现实意味着，从我国实行计划生育政策以来，传统“养儿防老”模式的可行性正在变得越来越小，尤其是现有的“4—2—1”家庭结构加剧了这种模式的崩溃：养老金账户在不断亏空的同时，老年抚养比也在不断上升，相关资源、资金的有限性也使得养老问题无法单纯依靠政府来解决。

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