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股票市场的统计套利策略研究——基于随机森林模型与传统套利模型对比开题报告

 2020-07-08 21:39:54  

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文 献 综 述 1、 选题目的和意义: 统计套利是基于统计的方法挖掘套利的机会。

它最早起源于1987年诞生的配对交易,其核心思想是根据合适的数学模型需找定价中的不合理性,据此建立合适的交易策略。

其基本原理是:通过定量的分析方法挖掘两个或两个以上具有高度相关性的资产,且它们一直能保持这种良好的相关性,则一旦它们的走势出现背离,而且这种背离在未来会得到纠正,从而就会产生套利的机会。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

问题一: 探讨随机森林方法在统计套利中的应用 研究途径: 第一,mtry值的确定。

参数mtry用来决定在随机森林中决策树的每次分支所选择的变量个数。

我们在模型构建过程中一定要通过逐次计算来挑选最优的mtry值。

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