1. 研究目的与意义（文献综述）

以沪深300指数或选取成分股票历史行情数据为基础，进行股票量化投资策略统计分析，沪深300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者进行跟踪和进行投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。

交易策略可以根据并充分利用历史数据，对未来收益有一个更明确的预估计。通过股票得历史数据去估计未来收益，这样的回程称之为回测，简单而言，回测就是将你研究过的策略应用到历史金融数据上，得到有意义的交易信号，每次交易 都会有对应的利润或者损失。将回测时间区间内的收益与损失进行累加，可以得到总盈亏。

为什么要进行回测呢？在策略的研发过程中，一般经历建模、研究、回测、模拟、实盘等阶段，在研究过程中，对于我们去考虑策略中设置的一些条件是否合适，回测可以提供一个比较好的评价标准，对于拖累回测结果的过滤条件，我们可以评估加入这样的过滤条件是否合适。而且对于有一定走势的股票趋势，进行趋势策略投资能更科学有效的利用资金，防止投资中不必要的亏损，甚至获得丰厚的回报。

2. 研究的基本内容与方案

2.1基本内容：

3. 研究计划与安排

2.15 - 3.8 ：查阅文献，通过文献总结国内外研究现状，并对股票策略趋势回测初步了解，完成开题报告。

3.9 - 4.1 ：对论文框架进行总体设计，依照准备进行的详细工作步骤完成论文综述。

4.2 - 4.23 ：设计模型算法。

4. 参考文献（12篇以上）

[1] 阮敬编著，python数据分析基础，中国统计出版社，2017.9

[2] 深圳开拓者科技有限公司编，程序化交易：策略开发与应用，北京：中国经济出版社，2015.3