全文总字数：5297字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

2008年发生了全球性危机，世界经济收到了严重的打击，中国也不例外，为了刺激经济增长，帮助企业渡过危机，国家出台了各种措施。对企业贷款作出了优惠，因此银行的信贷规模不断扩大，隐患也随之而来。对企业的贷款优惠是为了减轻企业负担帮助其走出困境刺激整个社会的经济水平，同时08年对大型商业银行巨额不良贷款进行剥离,但不良贷款率只是短暂的下降，近些年来企业的不良贷款额又在不断上升，2017年我国的不良贷款额达到了1.75亿，相比上年增加了12.8%，较高的不良贷款率会对经济造成不良的反应，使资本无法高效的运转，银行的现金流也会相应的减少同时引发信用风险，各种风险并发又会进一步的引起群众的恐慌，引发新的危机。并且商业银行依靠存贷利差业务盈利，不良贷款问题更能影响银行的资产和盈利水平。所以从根本上讲，不良贷款是银行风险的主要来源，不断升高的不良贷款是破坏银行体系稳健性，以及社会经济稳定的主要存在。为了减少波动维持经济水平稳定，我们有必要探究造成不良贷款率上升的原因并且抑制不良贷款率上升。而一般问题的影响因素主要从两个方面考虑，一个是外部因素一个是内部因素。商业银行所处的外部环境是整个宏观经济体系，是国家经济甚至世界经济体系。内部因素则是关于银行自身的因素。银行的经营决策、管理方式等也影响着不良贷款。商业银行的稳定发展与我国的经济紧密相连，深入了解银行不良贷款率的成因可以有助于银行加强自身的资产管理和风险意识，增强银行面对危机的应对能力，提高自身的竞争力。因此本文想要从微观角度的银行经营管理方面探究影响不良贷款的主要因素，宏观方面主要考虑存款准备金率对不良贷款率的影响。在不良贷款率逐年上升的情况下通过理论分析找出相关因素再通过实证研究证明相关因素的显著性，然后提出针对性的意见。

国内外研究现状

关于不良贷款率的研究早期定性研究多一点，后期学者则大多数进行的是实证研究。在不良贷款率影响因素或者相关变量的选取上，可以分为宏观和微观层面两个方面。宏观方面：张润驰,杜亚斌（2017）用混频数据研究cpi指数以及gdp增长率对不良贷款率的影响，认为cpi和gdp对不良贷款率有抑制作用；salas (2002)运用动态模型对西班牙银行相关数据进行研究实证结果表明宏观环境越积极，市场越好，企业盈利能力越强，偿还贷款的能力越强，商业银行风险就会越低，不良贷款率也会越低；pesaran (2006)运用期权理论分析了经济增长率消费者物价指数和通货膨胀率的变动对商业银行不良贷款率的影响。近些年来学者关于不良贷率的研究主要从微观层面一般是银行自身的经营情况。屠宇航（2018）在研究分析时将变量分为两个方面，一个是外部因素包含经济增长率货币供应量与通货膨胀率，一个是内部因素包括存贷比资本覆盖率资本充足率拨备覆盖率等，关于银行自身的经营方面还包括成本收入比等指标。陈家伟（2018）在实证分析中选择的是拨备覆盖率为主要指标，因为拨备覆盖率越高对风险的抵御能力越强，不良贷款率相应的会越低。louzis和voukis(2011)运用面板数据分析非利息收入比等因素都对银行不良贷款的影响。刘茹(2014)认为不良贷款率与银行的负债能力以及银行的行业规模有关。何爽(2014)认为银行的管理对不良贷款率有正向影响。

2. 研究的基本内容

本文样本为16家上市商业银行来研究商业银行的不良贷款率。选取了2009年到2017年的9组数据进行面板数据回归分析。关于指标的选取，从微观宏观两个层面入手。微观层面从银行自身的经营管理角度考虑，宏观层面是基于整个经济大环境。基于理论分析，微观因素选取了能表示商业银行风险抵御能力的拨备覆盖率、资本充足率、资产负债率；代表风险偏好的风险资产占比；表示业务结构的非息收入占比和存贷比；以及代表经营规模的营业收入；对文献梳理的过程中发现相关文献中对拨备覆盖率和资产负债率的研究较多，而对资本充足率和非息收入占比的研究较少，并且前人对风险偏好的研究也是从风险系数入手，本文在对风险偏好的研究中构建了新的指标：风险资产占比，表示风险加权资产与总资产的比，数值越高表示对风险的偏好越高；通过这些指标将银行自身的经营管理与不良贷款率联系起来。宏观因素有很多，例如GDP增长率、货币流通速度、利率汇率等，并且有关这些指标的研究较多且比较成熟所以本文就不在对这些指标进行研究，而是对政府的另一个政策工具存款准备金进行研究，以存款准备金率作为宏观指标，建立不良贷款率与货币政策之间的关系。以这些指标作为解释变量对不良贷款率做回归分析，找出变量之间的关系。其中不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率、资产负债率营业收入的收据来源于Wind数据库，存贷比、非息收入占比风险资产占比通过手工计算求得，原始数据也是来自于Wind数据库。存款准备金率的数据来源于中国统计局，由于部分年份的存款准备金率每年都有多次变动，因此这里对存款准备金率在时间的基础上进行加权平均计算得出。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案：先梳理文献，确定研究方向和研究主题的可行性，完成引言和文献部分。再确定指标搜集数据进行实验，完成实证分析部分。最后完善论文。

进度安排：

1.一二月份确定论文的研究方向

4. 参考文献

[1]龚浩成，戴国强.金融是现代经济的核心[m].上海:上海人民出版社，1997.

[2]张润驰,杜亚斌,薛立国,徐源浩,孙明明.央行微观调查数据适合作为不良贷款率的预测指标吗——基于midas模型的研究[j].当代经济科学,2017,39(03):1-11 124.