全文总字数：3225字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

构建一个适当的var模型，然后利用这个模型分析度量我国商业银行的利率风险，从风险的度量和监管两方面都有十分重要的的意义。除此之外，为了适应我国特色社会主义的金融环境，选取一个适当的var模型进行精确的风险度量，是这篇论文的落脚点。本文把我国银行间同业隔夜拆借利率作为研究样本，利用arma-garch族模型，来捕捉隔夜拆借利率的波动性和震动幅度，以此计算商业银行利率风险的大小。希望能够对度量风险价值模型的建立与政府监管利率风险能力的提升产生相应的作用与意义。

国内外研究现状

2. 研究的基本内容

本文主要内容一共分为5章：绪论、国内外文献综述、模型介绍和数据来源、基于garch模型的var度量、完善银行利率风险管理建议。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

2015年11月—2015年12月初：查阅相关资料，积极与指导老师交流，确定论文题目。

2015年12月—2016年1月中旬：在导师的指导下，查阅相关文献后，撰写任务书以及开题报告。

4. 参考文献

[1]philippe jornon.value at risk[m].mcgraw-hill,1996.

[2]peter f.christffersen.estimation risk in financial risk managemengt[j].cirano.2004.