P2P网贷利率与SHIBOR利率波动关系的实证研究开题报告

2022-01-06 21:33:52

全文总字数：6202字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

p2p网络借贷是凭借着网络平台作为媒介，从而实现点对点之间建立起金融关系。

作为互联网金融中的重要组成部分，对比起传统的借贷平台，p2p网络借贷这种互联网金融产生的全新模式也因为其门槛低、借助互联网技术提高借贷效率而发展的更快，对中国金融发展影响的占比也逐渐加大。

伴随着金融理念的不断推广，人们逐渐形成多种多样的理财理念，也因此带动了我国网络借贷的蓬勃发展。

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2. 研究的基本内容

本文主要研究P2P网贷利率与短期市场化利率上海同业拆解利率之间的波动关系，采用2016年1月4日至2018年1月15日的500个样本数据，并运用GARCH模型及相关衍生模型，研究了P2P网贷利率的波动特征，进一步通过Johansen检验，Granger检验及脉冲响应检验分析P2P网贷利率和shibor利率之间的互动效应。

研究结果表明网贷利率没有明显的杠杆效应，即在现实生活中，网贷利率的上升带来波动的影响与利率下跌所带来的影响基本相当；网贷利率和shibor之间存在长期稳定的协整关系；网贷利率对shibor利率影响较小，受shibor影响较大，表现为shibor对网贷利率的单向溢出效应。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

方案：翻阅有关资料，收集相关的数据，进行回归分析，找出各变量之间的关系

进度及效果：2017.11.20-2017.12.30，确定论文方向，完成任务书和开题报告。

2018.1.1-2018.1.31，进行外文文献翻译。

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4. 参考文献

[1] 谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[j]. 金融研究, 2012(12):11-22.

[2] duarte j, siegel s, young l. trust and credit: the role of appearance in peer-to-peer lending[j]. review of financial studies, 2012, 25(8):2455-2483.

[3] pope d g, sydnor j r. what’s in a picture?: evidence of discrimination from prosper.com[j]. journal of human resources, 2011, 46(1):53-92.

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