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1. 研究目的与意义及国内外研究现状

1998年,随着国家住房制度改革的全面推进和金融体制改革的逐步深入,我国商业银行逐步将发展个人住房贷款业务作为一个新的利润增长点。经过近几年的快速发展,目前个人住房贷款已进入风险高发区间。商业银行如何识别、转移、控制、管理个人住房贷款风险是此项保持健康发展的长期需求。论文运用所学习的金融基础知识与专业技能，结合我国当前商业银行个人住房贷款的现状，以中国农业银行为例，运用金融计量软件进行一系列的量化分析，揭示其存在的风险，并根据现状提出适当的防范建议，并对日后我国银行业的个人住房贷款业务展望。这对规范我国金融行业中个人贷款业务，促进健康长远发展有着重要的意义。

国内外研究现状

海外对个人住房贷款方面的研究比较早，发展相对成熟。Lavish（1995）年建立了Logistic模型，该模型综合考虑了借款人偿还能力因素和住房权益因素，发现违约的重要因素是借款人的经济情况，尤其是还款额占收入的比重；Yongheng Deng 和Robert（1996）等人提出了倾向借款人的观点，认为应当把违约视为合理的决策，一旦出现房产价值小于贷款抵押价物的价值的情况，借款人应该有权利将房产卖给贷款人，从而使自身免除贷款责任；米歇尔（2000）首次提出了3C的概念，即个人住房抵押贷款风险分析框架，包含Collateral（抵押物保证）、Capacity（还款能力）和Credit reputation（信誉）；Keiko Nosse Hirono（2005）调查了政府房屋贷款公司（GHLC）的住房贷款政策对日本房屋启动率的影响，首次采用了VAR模型对日本的个人房贷进行风险计量，发现GHLC降低住房贷款利率可以提高住房开工率，增加实际发放的住房贷款数额；Arindam（2011）收集印度银行和住房金融公司（HFCs）的住房贷款账户数据，使用面板回归法，找出推动房屋需求的关键因素特征，对房屋贷款违约和主要因素进行了考察。实证结果表明，房地产市场价值下降10％，违约概率将会提高1.55％。同时不能忽视借款人的特征，如婚姻状况，就业情况，区域位置，城市地点，年龄特征和房屋偏好；Su-Lien Lu和Ming-Chun Wang（2012）使用台湾银行的数据，提出了衡量住房贷款信用风险的新方法,认为宽限期住房贷款信贷风险较高，并强调了“巴塞尔新资本协议”四个风险因素对违约的影响；Xing Han和Qian Li（2012）将现在的老龄化趋势引入住房抵押贷款的内涵，从而提出了借款人风险识别框架，对人口预期寿命，未来住房价值波动，贷款利息等各种风险因素进行衡量；Zeng Lian Zhang（2013）认为商业银行贷款本身是一个复杂的非线性系统，风险警示是增加商业银行身份识别风险能力的关键。而使用一般线性理论难以客观反映这一规律，从而提出了构建个人贷款信用指数，使用SVM识别风险的做法。

2. 研究的基本内容

早期海内的研究主要集中在对次贷危机的各种原因的分析上，论述次贷危机对中国金融市场，包括目前刚刚起步的国内个人住房贷款一级市场的不利影响。金融危机造成了房地产市场，银行市场运作缺乏约束机制，双方之间的信息沟通不足，银行信息失真严重。黄晓彪（2005）提出：在银行信用风险的研究中，避免由于信息不对称造成的风险，银行在办理贷款业务时，应尽可能地将风险转移给借款人；王浩（2006）提出将个人住房贷款进行证券化分析，并深入研究了贷款抵押保险，提出了我国在个贷的审查阶段，应该学习香港管理模式，全面推进贷款抵押保险的实施，建立专业的贷款抵押保险公司；尚耀华和万威武（2007）提出了造成个人房贷风险的主要因素，包括了房地产开发商的经营情况，价款人因素造成的风险，市场环境的外部风险以及银行内部的监管漏洞风险；在银行个人住房贷款风险分类上，刘萍和田春英（2008）将风险归纳为六种：信用风险、利率风险、流动性风险、购买力风险、房地产市场风险、抵押物风险；李斌（2008）提出我国应该加强对商业银行个人房贷的制度监管，银行要充分意识到风险的存在并做好相应的准备措施，尽早制止风险的发生；余丽霞（2011）针对政府为出台的遏制房价过快增长的宏观政策,提出商业银行目前的安全性降低，面临着前所未有的巨大风险，并分析了风险的产生原因，提出如何降低该风险的可行性建议；杨艳（2014）认为个人住房贷款的风险是因为各个相关因素的相关作用的结果，是它们的函数，该研究成果将风险进行指标化衡量，但由于具备的较高操作性，我们无法对这一结论进行有效的验证；陈雯和胡振华（2014）利用GMDH模型筛选出了居民消费价格指数，房地产景气指数，人均可支配收入，货币供应量这四个影响个人房贷的重要因素，并对未来短期内的个人房贷余额进行预估，提出了应该重视个人房贷的累计风险；张长刚（2016）通过描述性统计，对莱芜市的商品房价格指数进行量化分析，用Logistic模型进行多元回归，得出不同的解释变量对个贷违约概率的影响；杨扬（2016）在宏观经济视角下,对我国的个人住房贷款的风险进行了定量的分析，运用GMDH求出宏观经济的因素与个贷余额的相关公式，通过在险价值模型计算出风险的警戒线，并提出构建风险计量体系，加快经济转型，完善收入分配结构的建议；江东（2016）通过对J银行某一分行的实证研究，将风险大体分为四类，提出防控个贷风险，应该从房地产开发商，房屋中介公司这样的风险源头进行把控，提高行业相关公司的行业准入门槛，明确各方的权责与义务，同时，也要加强对银行内部的风险控制。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

1. 查阅相关资料及数据，采集相关信息，确定论文大致范围。

2. 整合相关资料，找合适的实证分析模型，定初稿。

3. 指导老师提出相关意见，对论文做出相应修改。

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   4. 参考文献

   [1]黄小彪. 我国住房抵押贷款证券化制度创新的理论思考[j]. 中国房地产金融,2005,(10):6-8.

   [2]王浩. 个人住房贷款的风险与防范[j]. 黑龙江对外经贸,2006,(03):91-93.

   [3]尚耀华,万威武. 住房抵押贷款:收益背后的风险[j]. 经济导刊,2007,(03):53-57.

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