全文总字数：4794字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

选题目的：

（1）该论文旨在研究汇率市场与能源市场之间的风险传递路径以及两者之间的风险传递效应，了解两者之间风险变化的相关程度，变动趋势。

（2）通过两者之间的风险传递效应的研究，可以通过汇率市场的风险状况估计和预测能源市场的变动，或通过能源市场的风险状况预估汇率市场风险变化。

2. 研究的基本内容

该课题的研究的重点是汇率市场与能源市场的风险传递效应，具体来说研究内容如下：

首先，选择汇率市场与能源市场的2005年到2016年相关数据，进行平稳性检验，看是否能够建立var模型，若不平稳则进行差分处理。其次选择模型的最佳滞后期，并进行协整检验，分析能源市场与汇率市场之间是否存在协整关系。若符合预期，则进行因果检验得出协整方程。若不为格兰杰原因，则对数据进行误差修正，得到最终修正后的协整方程。至此，汇率市场与能源市场之间的相关关系的研究基本完成。

为了研究汇率市场与能源市场之间风险传递效应，采取脉冲响应分析。对于是否可以进行脉冲响应分析，还要先进行ar根图检验判断之前建立var模型是否平稳。若平稳则进行脉冲响应分析，根据脉冲响应的结果，对冲击的每一期进行具体的分析，在分析时，还要注意结合每一期时点上所发生的突发事件，是否由某一突发事件对另一市场产生了冲击。 以上分析基本完成了汇率市场与能源市场之间风险传递的过程。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案：

（1） 对于已经搜集的相关的国内文献进行初步的查阅，筛选出符合论文研究方法的文献进行再次阅读，选择适合自己课题研究的相关信息。

（2）对于相关的国外文献，进行翻译和理解，在整理出有用信息后，将国内外的研究过程和结果相比较，分析各自的优势与不足，从而确定自身课题的切入点，克服前人研究的不足。

4. 参考文献

【1】杜运苏.汇率变动的价格传递效应--基于中国的研究[m].南京大学出版社.2011-12

【2】萨布海斯c 巴塔查亚[英].冯永晟，周亚敏[译].能源经济学--概念、观点、市场与治理[m].经济管理出版社.2015-07.

【3】余乐安，汪寿阳，黎建强.外汇汇率与国际原油价格波动预测--tel@i方法论[m].湖南大学出版社.2006-06.