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基于情景分析的供应链风险评估

摘要-随着供应链网络结构的日益复杂和外部环境的不确定性增加，供应链的定量分析和风险管理变得越来越困难。为了定量评估供应链的风险水平,介绍了情景分析方法,通过识别风险因素,构建不同的场景预测将来可能发生的情况,并以模糊综合评价模型评估每个因素在不同的场景的风险水平。为了说明模型的应用,本文以一个公司为例,表明应用场景分析方法可以有效地帮助企业评估在供应链和测量风险因素的影响的过程中可能的风险,从而 ,公司可以提前在供应链中找出弱点和控制风险。

关键词-供应链管理;风险评估;情景分析;模糊综合评价模型

1. 引言

企业目前面临着复杂的供应链管理环境。供应链中存在着许多不确定的风险，这些风险可能会对供应链产生巨大的影响和作用。仅凭过去的模式来预测未来，往往是有缺陷的。特别是对于长期变化，传统的预测方法往往难以准确模拟这些变化。然而，对于历史上从未发生过的或概率很小的事件，传统的分析方法可能是无用的。情景分析考虑了各种不确定性和突发事件的可能性，得到了未来可能是解决方案的几种情景，有助于企业在决策过程中控制风险水平。及时预测企业未来发展的瓶颈和问题，使决策者能够提前采取预防措施，削弱或消除威胁。

许多企业在不同领域的实践证明，情景分析是处理不确定性的有效工具。Shell是用于商业领域的场景分析方法的第一个成功案例。壳牌公司成功地利用情景分析来预测1973年的石油危机，促使美国和欧洲的许多大公司将情景分析技术用于长期决策^[1]。

情景分析与传统预测方法的不同之处在于，未来不是静态的，也不是简单地遵循过去的发展模式，而是不确定性与正确描述现状的结合，考虑到未来可能发生的变化。情景分析以未来的不确定性为基础，通过推理和描述未来可能的选项，为决策提供科学依据。

1. 基于情景分析的供应链风险评估方法
2. 情景分析方法的基本思想

运用情景分析法对供应链风险进行评估，首先要确定研究背景，了解供应链中的业务流程，然后识别供应链中的风险因素，这些风险因素一般受供应链结构和外部环境的影响。根据专家在不同领域的远景展望，设置若干不同的未来发展场景，针对每个场景，通过详细搜索对业务可能产生的影响来进行评估。针对不同的情景，分别使用AHP对供应链风险因素进行评估，然后根据专家的评估确定供应链结构影响的各风险因素的权重，再对各因素进行评分。最后，利用模糊综合评价模型进行定量分析，为决策者提供了决策依据。

B. 识别风险因素

在识别供应链中的风险因素时，研究者可以向熟悉采购、生产、财务等不同职能运作的专家请教。同时，收集财务和风险指标信息，如库存水平、周期时间、订单数量、供应商数量等^[2]。

此外，现代组织往往是在一个供应网络中，通常还涉及到一些供应链管理。每个供应链都面临着许多不同的风险因素。由于各供应链的结构和运行机制不同，各风险因素对各供应链^[3]的影响程度也不同。因此，可以在供应链中对目标进行分析，重点对风险因素进行识别和评估。

C．情景构建

通过设置和选择预测未来的可能场景来构建可选场景是一项非常困难和复杂的任务，需要专家讨论和完成场景的构建和选择，其中经常使用一些定性分析方法，如交互分析、头脑风暴和思维写作。专家们对预测对象进行分析，以确定主要因素。将可能存在状态或趋势的各种因素结合起来，抛弃矛盾的组合，选择合适的作为备选场景集。每个组合都是一个备选方案，它组合起来形成各种备选方案。

一般有以下原则:首先，选择至少两种不同的场景来反映商业环境的不确定性，但是场景太多会带来很多实际困难;其次，每一种情况都应该是可能的，这意味着它应该在过去和现在的成熟的物理环境中;第三，开发的场景和研究应该与主题相关。同样的选择，在很多方面都有很多的可能性，专家应该根据目标供应链进行选择，场景应该能够提供有用的、全面的、创新的思维和测试环境，为以后制定总体计划和战略^[4]提供有用的、全面的、创新的思维和测试环境。

D．模糊综合评价模型法

对于不同的情景，相同的风险因素对供应链的影响可能是不一样的。因此，我们需要通过定量分析来衡量这些因素对供应链的影响程度，以确定各种发展情景下的风险因素所处的风险水平。供应链风险带来了许多难以量化的高不确定性因素，导致风险评估的复杂性和模糊性。运用模糊综合评价法的原理对供应链风险进行模糊定量描述和评价，对供应链风险进行建模，可以得到更有效的^[5]效果。

使用模糊综合评价方法来评估供应链风险的步骤如下:根据风险因素的识别建立风险评价指标体系,确定各指标的权重,建立一个风险因素模糊隶属矩阵,反映出模糊因素来对应风险因素集的水平;然后建立风险因素与模糊关系之间的目标风险矩阵，计算风险值的水平。

供应链风险的模糊估计模型可分为一级模型和多级模型进行评估，主要步骤如下:

一级模型的建立可分为四个步骤:

第一步:识别供应链风险因素集U= {U₁, U₂，hellip;，U_n}，建立评审集V = {V₁, V₂，hellip;V_n}，如风险评估可以设置为V ={极高，高，中等，低，极低}。

第二步:让专家确定整个单因素评价向量作为构成矩阵R的成员的程度，也称为单因素评价矩阵。r_ij是指在评估成员人数上对U的主要对象进行评估，使评估V的规模成为可能。

第三步:确定各因素的权重。由于U中的每个因子都有不同的测度，赋予每个因子不同的需求，权值可以表示为U，一个模糊子集，A= (A₁hellip;A_n),并提供

第四步:确定B= (b₁，b₂hellip;b_m)，B=A^OR，为模糊子集上的V，其中

最后，得出结论，采用加权平均的原则将被视为一个相对水平的位置。为了对各个种类作业进行定量处理，调用每个等级的秩，然后对每个等级分量的秩对应的B进行加权求和，得到被评价对象的相对位置。

（2）多级模糊综合评价一般有以下步骤:

首先，分解因子集U, U= {U₁, U₂，hellip;U_n},根据U中各因素与P的关系，U的子集U_i= {U_i1, U_i2，hellip;U_in}，i=1,2hellip;p;

然后对每个U_i评估使用一个层次模型:

A_i是的U_i阶权重向量,Ri是关于阶单因素评价矩阵U_i，B_i是对Ui阶矩阵进行了综合评价的结果。

最后，将每个U_i作为一个因子，B_i作为其单因子评价，可以形成一个ptimes;m阶评价矩阵R=[B₁,B₂，hellip;，B_P]^T，可以对U:B=A^OR求值。

1. 案例研究
2. 案例背景

本文以上海某企业为例，该企业目前的产品主要出口欧美。考虑到进出口政策的不稳定性，可能会带来破坏供应链的风险，甚至导致供应链中断。因此，公司可以使用情景分析来评估供应链风险。

在这种情况下，我们的分析是基于公司的供应链，供应商向公司提供原材料或零部件，然后经过加工和装配制成产品，公司通过第三方物流服务将货物交付给客户。

供应链中的主要风险包括四个因素:采购、需求、生产、财务和管理。具体来说，这些风险与采购价格高、供应商数量不合适、商品质量差、交货延迟、客户需求变化、客户关系管理薄弱、生产能力不足、财务风险决策失误、库存水平过高、成本失控等相关^[6]。

1. 情景开发

我们假设，我们研究的公司在其供应链中面临着强大的影响，因为欧洲实施了一项新的环境政策，要求所有进口产品都必须符合其标准。为了严格遵守这一政策，在欧洲销售的产品的每一个部件和所有材料都必须符合其中的环保标准。然而，现在很少有供应商能够达到标准。

当公司在按照标准提炼现有供应商和开发新供应商的过程中，其生产、测试流程以及内部运营成本都会面临很大的挑战，测试设备和过程都需要改变。大多数产品的交货时间会更长，成本必然会上升。

这种变化的结果是供应商必须更新他们的生产流程，这将增加他们的单位成本，延长他们的交货时间，甚至迫使供应商关闭这项业务。也就是说，供应链的总成本将会上升，总提前期将会更长。另一方面，这一政策会产生强大的贸易壁垒，导致在清关期间会进行严格的质量检查^[7]。

这里列出了供应链风险的两个关键维度，对于每个维度的影响，可以根据两个不同的层次来设置，通过组合可以形成共四种情景。

1. 每个情景的风险评估
   1. 建立风险指标体系，确定各风险因素的权重:根据风险因素的识别，以总风险为基础进行评价，将采购和供应因素、需求因素、过程因素、财务因素和控制因素放在第一级。第二层的11个因子就是由它们衍生而来的。专家可采用层次分析法确定各准则的权重^[8]。

2）确定风险因素和风险等级评估的对象集:

U={U₁,U₂,U₃,U₄},U₁={U₁₁,U₁₂,U₁₃,U₁₄},U₂={U₂₁,U₂₂},U₃={U₃₁,U₃₂,U₃₃},U₄={U₄₁,U₄₂}；

V={V₁，V₂，V₃，V₄，V₅}={(极高、高、中、低、极低)},相应的排名是（5、4、3、2、1）

• 1. 各方案绩效价值评估:以方案一为例，为评估方案二采购价格变动的风险，邀请10位专家确定其风险等级。6位专家认为风险水平极高，另外4位专家认为风险水平很高。所以购买价格指数向量是(0.6,0.4,0,0,0)。还可以对第二级的所有索引进行评估，评估得分矩阵如表四所示:

第二个指标的得分是各指标权重乘以相应水平的秩的乘积，可以衡量这些风险对供应链的影响，但不能得到风险因素的水平。根据模糊综合评价方法，可以通过计算得出一级指标和综合风险评价。

从表中得到的加权平均值可以看出，采购和供给因素的平均值为4.691，接近极高的排名，风险等级为5；平均需求因素在3到4之间，可视为中等风险水平；过程因素、财务风险控制因素都处于较高的风险水平。整个供应链风险评价均值接近4，可视为风险水平较高。

相对风险水平可根据各风险因素的平均排名确定。从表中可以看出，采购和供应风险是所有因素中最高的。在情景一中，由于引入了新的环境标准，对产品的要求发生了巨大的变化，所有零部件都必须符合新的环境标准。然而，在更严格的测试下，可能是一些供应商不愿意改变生产流程来满足公司的新标准。可能的结果是，公司的原材料和备件供应会受到影响，甚至中断。此外，企业必须改变生产方式，出现财务风险和控制风险，这些风险因素低于采购和供应因素^[9]。

对于每一项指标，我们都可以进一步探究各项二级指标的绩效，了解关键、高水平的风险因素，制定相应的对策。

同样的方法也可以用于其他三种情况的风险评估，这里我们只列出了各方案的一级指标和综合评价结果

从表中可以看出，情景四总体风险水平最低；同时，情景一处于供应链风险的最高水平。

从上面的表，我们也可以在每个场景中比较第一级指标的风险水平。至于指标的最低水平,我们可以根据它的重量和评估风险水平衡量他们的风险等级进行相应的等级评估,在所有场景中的风险水平评估风险水平如下:

图中横坐标值1、2hellip;11，各点依次表示采购价格、供应商数量、采购产品质量、交货延误、需求波动、客户关系管理、生产能力、生产工艺、产品质量、库存控制、成本控制等因素，对应的值可视为各因素的风险水平。在这个表格中，你可以找到高水平的风险因素，比如说，在所有情况下，购买产品的质量、需求的波动都处于较高的风险水平。相对而言，生产和控制的内部因素处于较低的风险水平。这反映了公司应优化供应链结构，提高供应商质量控制和客户管理能力，有效应对可能出现的风险。

1. 结论

本文采用情景分析和模糊综合评价方法对供应链风险进行评估，为企业的风险管理提供了依据。在情景分析中，情景构建需要经验和对未来的预见。当我们对风险进行估计时，如果对各种风险指标进行更准确的细化，并使用定量评价模型进行更多的数据收集，上述方法将为企业供应链风险管理提供更多的帮助。

基于不确定性下的供应链网络设计

资料编号：[5544]