一类具有垂直传染的SEIR模型在股票市场风险管控中的应用文献综述
2020-06-29 20:22:49
1、选题目的和意义: 由于股票市场的个体抛售和股民无思绪的盲目”跟风”而引发对股票市场风险与人类的传染病的传播机制相似,二者都会以个体为传染源波及整个群体,最终造成大规模的混乱。
个体投资者和上市公司采取的不同措施也直接影响到了股票市场。
当出现个体将某股票抛出或收购,其他不知情的人也存在同样抛出或收购的跟风行为,可能会导致整个股票市场出现大萧条或者异常繁荣的景象。
这与传染病动力学模型中,易感者群体中的个体易受感染,之后进入已感染但未发病或者发病且具有传染性群体的过程有很多相似之处。
我们期望可以找到其中的规律和符合程度,并以此作为依据找到对应的风险防制措施。
本课题拟通过建立一类具有垂直传染的SEIR 模型对股票市场的风险传染机制进行定性、定量分析和数值模拟。
找出疾病传染机制和股票市场的风险传染机制的相似性,以揭示股票市场风险的本质、风险传染的规律以及预测变化趋势。
从而寻求预防和控制的最优策略,为防制决策提供理论依据。
2、国内外研究现状: 对于传染病动力学模型的研究,国内外均采用复杂网络理论对金融传染风险进行系统性研究。
国内学者对复杂网络动力学研究结合了丰富的模型,如邓超、陈学军借鉴 Watts级联动力学理论,构建了基于随机网络的金融传染模型,并提出其较大的网络连通度水平不仅为传染提供更多的传播渠道,而且抵消了风险共享能力,为了回避Watts模型在数学计算上的缺陷,此文还引入了Gleeson和Cahalane学术结论,经由数值模型推导,对银行间网络传染现象和传播机制进行分析和解释更为简洁清晰,由网络全局联的概率、追踪级联影响的程度和规模、网络属性对于级联发生的作用如何、级联传播机制如何影响最终结果、如何选择一个失败银行节点或多个脆弱节点,结果将如何演变等五个问题展开。
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