1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

一． 所选题目及意义 在现代市场经济中，可以说信用风险有着举足轻重的地位，现有的许多金融衍生品 ( 如股票、期权等) 均携带有信用风险。

从近几年来金融危机的爆发就可以看出，商业银行的信用风险已然变为全世界金融机构需要面对的最核心的风险之一。

信用风险是债务人或交易对手违约的风险，商业银行的信用风险主要来源于贷款的信用风险、交易对手的信用风险和发行主体信用风险等。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

一、压力测试基本思想及与var的比较 金融体系极端事件的频频发生使人们开始关心发生可能性较小的事件，虽然发生概 率非常小，但是该类事件一旦发生将会造成严重后果。

以下公式可以表示对危机发生可 能性的估计：p(xt 1≥x)其中，x代表宏观经济变量，z为其他相关因素。

这种方法的重点在于确定一系列 变量x和z的集合来预测危机发生的可能性，这些变量采用的是历史数据。