人民币兑美元汇率的预测模型开题报告
2022-01-07 22:13:40
全文总字数：2073字
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
目的： 应用ARIMA、GARCH、ARMA-GARCH模型通过对最近4年左右的数据分析，验证人民币兑美元汇率的时间序列有特征性；选取精度最高精度的预测模型，从而预测出未来30工作日汇率的走势情况并对其详细分析。 研究意义： 人民币的汇率高低对国际经济的影响越来越大，意味着中国经济对全球一体化的深入和所面临的经济摩擦，也考验政府在国际交往中的能力和智慧。汇率的高低对中国经济的影响是多方面的。汇率高可以刺激进口增加，降低进口的成本，还有利于改善吸引国外资金的金融环境，还有利于国家减轻外债的压力。但是汇率的升高同样不利于出口，削弱出口产品的价格竞争力，不利于出口产品在国际市场的占有率。汇率低同样有利有弊，但是在提前能够精准预测汇率的未来走势，便可以作出正确的选择，能够以正确合适的方案应对，获得最大的利益。
国内外研究现状
在1982年，Engle提出了ARCH模型的思路，为波动率研究开启了新的篇章。在1986年，Bollerslev.T在ARCH的基础上将历史波动率加入模型，提出了GARCH模型。根据 Val,Pinto 和Klotze的研究成果，GARCH 模型家族在使用日内数据时具有显着的预测能力2009年陈斌彬发表了《近期人民币汇率争议的研究综述》，认为研究我国与西方国家关于人民币汇率争议问题对我国制定长期的应对策略具有十分重要的现实意义。并对以后进一步的研究方向做了展望。2010年刘刚发表了《人民币汇率 中美博弈的国外研究评述》，详细的介绍了人民币汇率中美博弈的三个阶段，更是详细的从经济政治和法律的视角进行介绍。认为人民币汇率被赋予了更为复杂的意图和更深的国际利益争夺。2. 研究的基本内容
以人民币兑美元汇率最近4年的数据为基础，对数据序列进行平稳化处理，进行白噪声和单位根的检验，运用arima模型对数据进行分析。
对数据序列检验条件异方差性和单位根，然后使用garch模型对数据进行分析拟合。
进行两种模型的预测结果对比分析，同时进行模型的组合，通过arma-garch组合模型对数据序列进行拟合及预测。
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3. 实施方案、进度安排及预期效果
对国内外研究汇率的进展进行了解，参考关于汇率的相关书籍和文献；利用所学的各种理论及软件的分析，建立模型并选出最优模型，通过最优模型得出结果。 进度：三月底前：了解课题的内容，查资料。收集数据，整合资料，分析计算模型。
四月底前初步撰写出论文，并结合相关结果，完善论文。
五月：进行论文查重和及时修改，准备答辩。
预期效果： 选取的模型能很好地拟合数据，并进行短期的汇率走势预测，能很好地利用各个模型的优势或组合出更加优异的模型。能对预测出的结果进行明确详细的分析。
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4. 参考文献
1.杨琦, 曹显兵. 基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测[J]. 数学的实践与认识, 2016, 46(6):80-86.
2.郑鸬捷, 陈义超, 孟静,等. 基于GARCH模型的银行理财资金流动性预测研究[J]. 债券, 2017(3):23-29.
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4.王轩, 杨海珍. 人民币汇率波动原因的集成分析与实际有效汇率预测[J]. 金融论坛, 2017(8):24-34.
5.Daboh, L., “Real exchange rate misalignment in the West African monetary zone” [J], 2010, Journal of Monetary and Economic Integration, Vol. 10, No. 2, pp. 1–35. Edwards, S., “Exchange rate misalignment in developing countries”, 1989, World Bank Research Observer Vol.4, No. 1, pp. 3–21.
6.Lee, D. D. and Faff, R. W. (2009) 'Corporate Sustainability Performance and Idiosyncratic Risk:A GlobalPerspective[J],Financial Review,Vol.44,No.2,pp. 213-237.ISSN 07328516. DOI 10.1111/j.1540-6288.2009.00216.x.
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