1. 研究目的与意义及国内外研究现状

大豆作为十分重要的农作物及食用油作物，在人们的生产和生活中扮演着十分重要的角色，日常人们总会食用大豆，或者吃大豆的副产物——豆油，它们的作用十分的大。然而由于大豆自身种植效益低、中国土地资源的变化及其限制、国家政策提倡节约用地、气候变化、人口众多以及人们需要更多的住房等因素，产量一直不是十分的多，增长量也十分的有限，中国的大豆供给经历了供给有余、供需平衡到自给不足的过程。大豆价格的剧烈波动从很多方面影响中国的经济，同时也给人们的日常生活带来了许多不便的地方。

因此研究大豆期货价格波动的影响因素就变得有着十分重要的现实意义和理论意义。通过本文的研究，可以对大豆期货价格波动、大豆期货投资风险有更为深刻的认识，这样，政府部门对大豆价格进行宏观调控将更加的有理可依、有据可依。再次，大豆市场价格的合理调控，无论是对大豆农户收益的保障、大豆产品加工企业规避价格风险，还是期货投资者理性投资等，都将产生重要意义。

国内外研究现状

在大豆期货价格和现货价格的关系研究中，中国有许多学者进行了深入的研究，刘庆富等运用双变量egarch的模型，证明了二者之间是存在双向的引导关系，以及二者的市场间还存在着双向的波动溢出关系。在2007年，孙志红等运用了vec模型得出农产品现货价格和期货价格是具有联动影响，同时也认为期货价格的稳定对当前的农产品现货也具有引导作用的结论。王可山等运用var模型进行了更深一步的探讨。最终认为中国的期货市场与现货市场具有较大的相关性。马元元通过johansen协整检验模型、granger因果关系模型、误差修正模型等方法证明了在中国二者之间的相关系数值在0. 9以上。杨婧等通过var模型认为二者是存在正相关的。邰银平和林青均通过var模型、ecm模型等认为大豆市场价格序列具有长期均衡关系。王川认为二者是存在协整关系的，并且是前者向后者的传导为主的单项传导关系。外国的学者也对该问题有一定的研究，rufang wang等通过johansen协整检验对其进行分析，结果显示找不到大豆和玉米价格之间对中国的大连商品交易所显著长期的联系。这使得我们需重新审视使用约翰森的协整过程，允许结构突变。并且大豆价格格兰杰导致玉米价格。

2. 研究的基本内容

本文研究分析大豆期货价格影响因素，主要是运用了向量自回归模型（VAR）针对2009年9月1日到2014年12月1日的月数据进行分析。通过Eviews8.0对该数据进行建模以及协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数等操作来探讨该产品的开盘价、最高价和大豆现货价格等因素对大豆期货价格的影响因素，研究结果显示各变量于大豆期货价格的起伏是十分显著的，而且大豆期货价格与现货价格、最低价、成交价之间存在长期协整关系。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

本文基于var模型对大豆期货价格的影响因素进行了研究。研究大豆期月开盘价、成交价等因素交易量对大豆期货价格的影响。运用eviews8.0对数据进行单位根检验、建立var模型。再对模型进行协整检验、granger因果检验。再做出脉冲响应函数及方差分解来得出结论。

进度安排：3月1日-4月5日，查阅文献。4月6日-4月15日，外文翻译。4月16日-4月20日，查找数据。在中期答辩前完成论文主体，之后完成全篇论文。

预期效果：基本完成目标，符合预期。

4. 参考文献

[1] 刘庆富,王海民.期货市场与现货市场之间的价格研究:中国农产品市场的经验[j].财经问题研究，2006(4):44-51.

[2] 孙志红.从产品现货价格与期货价格关联研究[j].区域发展,2015(5):1049-1060.

[3] 王可山,余建斌.中国大豆期货价格与现货价格波动关系分析[j].财贸经济,2008(11):81-83.