1. 研究目的与意义（文献综述）

1.目的及意义（含国内外的研究现状分析）

1.1设计（论文）的意义

股票是一种有价证券，人们通过买卖股票可以获得可观的收入，但也可能赔得倾家荡产。全球各地存在着成千上万的股民，股市每天都在进行着成千上万比交易，交易量是非常可观的。随着互联网行业和金融行业的不断发展与扩张，股市还将不断地侵入人们的生活，股民还会变得越来越多。而股市波动的不确定性让股民们摸不着头脑，常常做着亏本的买卖。这就让预测股票的收益率显得尤为必要。只有做好了准备好好研究股票的形势，而不是盲目投资，才更有可能得到期望中的回报。

2. 研究的基本内容与方案

2.基本内容及拟采用的技术方案

2.1研究的基本内容和目标

基于本文的研究目标，主要应用时间序列模型对个股和组合的收益率进行分析预测。主要考虑从股票市场回报率的三个组成部分：股息收益率，盈利增长和市盈率增长预测。本文主要研究的基本内容分为以下几个方面：

3. 研究计划与安排

3.进度安排

1—3周：阅读金融时间序列分析和证券投资的相关书籍，查阅时间序列在股票市场应用的相关文献。完成一篇英文文献的翻译工作。

4—5周：完成毕业论文的开题报告；收集实验数据，拟打算收集上海证券交易所编制的上证综合指数的日交易量数据。数据时间拟打算设定为2010年3月1日到2015年3月1日。

4. 参考文献（12篇以上）

4.参考文献

[1]. 冯予, 陈萍. 非线性时间序列分析在股市行情预测中的应用[j]. 南京理工大学学报, 1998(1):82-85.

[2]. 吴世农, 吴育辉. 我国证券投资基金重仓持有股票的市场行为研究[j]. 经济研究,2003(10):50-58.