1. 研究目的与意义（文献综述）

自从金融衍生品市场存在以来，不同金融市场间的联系就一直被广泛关注，比如期货市场与现货市场间的关系，黄金市场与其他金融市场之间的关系，各国金融市场的关系，无数学者致力于发掘变幻莫测的金融市场间某种恒定的联系，相信这一研究的驱动力在于金融市场如果可预测代表的巨大财富。

商品期货市场和股指期货市场作为金融衍生品市场中的两大块，却很难找到有关这两个市场间关系的研究。

研究金融市场间的关系，一般采用统计检验、garch 模型、向量自回归模型、协整检验、线性 granger 因果检验和非线性 granger因果检验。

2. 研究的基本内容与方案

（1）研究的基本内容：为了研究商品期货与股指期货间是否有相关性，应当利用商品期货市场中一段时间内的交易数据与股指期货市场中一段时间内的交易数据进行相关性分析。

（2）目标：通过对两个市场交易数据的分析，得出两个市场间是否存在相关性的结论，进而寻找投机机会。

（3）拟采用的技术方案及措施：

3. 研究计划与安排

第1-3周 阅读各类文献、着重阅读与翻译一篇主要参考的英文文献，与老师讨论，提出自己的想法，并将开题报告的初稿写好，递与老师审阅；并按照指导老师意见认真修改自己的不足之处，完成开题报告的终稿。

第4-5周 寻找合适的研究数据，并完成数据的预处理。

第6-8周 根据所采用的方法，进行数据分析、编程、记录。对于结果进行确认、修正。对于出现的问题请教老师。

4. 参考文献（12篇以上）

[1]周应恒, 邹林刚. 中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于var模型的实证分析[j]. 农业技术经济, 2007(1):55-62.

[2]董杰, 潘和平, 姚一永, et al. 基于dcc-mvgarch模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究[j]. 预测, 2012, 31(4):53-57.

[3]xu x. linear and nonlinear causality between corn cash and futures prices[j]. journal of agricultural amp; food industrial organization, 2018, 16(2).