全文总字数：2787字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

一、研究目的：

通过用不同的配对交易方法对沪深300成分股中2017年1月1日到2017年12月31日所有正常交易的股票进行配对交易操作，根据实证结果得出不同配对交易方法的优劣势，并对如何更好地使用这些方法提出建议，这样投资者可以更深入地了解熟悉不同的配对交易方法，这样在进行股票套利时可以根据自身需要选择更合适的配对交易方法获取最优的配对股票和配对交易策略，得到更多的交易机会，从而更好地获利。

二、研究意义：

2. 研究的基本内容

本文首先对不同的配对交易方法进行一个梳理和阐述，然后选取沪深300股指成分股中所有在样本期内进行正常交易的股票作为备选股票，通过同花顺股票交易软件导出这些备选股票2017年1月1日到2017年12月31日的每日收盘价，接着分别使用协整分析法、随机价差法和最小距离法三种不同的配对交易方法，考察这些备选股票中两两配对而成的股票组合的相关性，从中选择最适合进行套利操作的股票对，选出股票对之后再进行有关套利操作。

根据实证分析的过程，比较分析使用的三种方法得到的结果存在的差异，研究这三种配对交易方法各自的优劣势。

最后对合理使用不同的配对交易方法提出一些建议。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

论文时间：3月20日至5月5日

3月20日-4月10日：收集资料，查看相关文献；

4月10日-4月20日：拟定论文大纲，并完成论文初稿，准备预答辩；

4. 参考文献

[1]陈晓暾,张斌,金秋佳.基于协整方法的股票配对交易策略研究[j].时代金融,2018(29):214-215.

[2]胡伦超,余乐安,汤铃.融资融券背景下证券配对交易策略研究——基于协整和距离的两阶段方法[j].中国管理科学,2016,24(04):1-9.

[3]崔方达,吴亮.配对交易的投资策略[j].统计与决策,2011(23):156-159.