1. 毕业设计（论文）主要内容：

Markowitz提出的经典均值-方差模型为现代投资组合理论开创了先河，然而，在现实中资产的收益往往不满足正态分布。本文在均值—方差模型的框架下，建立以绝对偏差代替方差作为风险测量指标的均值—绝对偏差模型。同时，在证券市场中，投资者对投资风险和投资收益往往带有主观的意愿，证券的预期收益率也具有一定的模糊性，故而，本文根据投资收益目标水平和投资风险目标水平心理满意度非线性隶属函数，构建基于模糊决策的均值—绝对偏差投资组合模型，并且结合旋转算法求得该模型的最优解。最后，本文挑选上海证券交易所中30支表现良好的股票进行实证研究，计算期望收益率分别为不同值时的最优投资策略，同时验证了旋转算法的有效性。

2. 毕业设计（论文）主要任务及要求

1. 阅读大量相关文献，撰写国内外研究现状

2. 学习均值—绝对偏差模型

3. 学习模糊决策投资组合模型

3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排

1、第1-4周：查阅相关文献资料，明确研究内容，了解研究所需理论知识。

2、第6-7周:确定方案，完成开题报告。

3、 第8－11周：对相关理论进行进一步的研究，并完成初稿。

4. 主要参考文献

[1] markowitz, h. portfolio selection[j]. the journal of finance, 1952, 7(1): 77-91.

[2] konno h, yamazaki h. mean-absolute deviation portfolio optimization model and

its applications to tokyo stock market[j]. management science,1991,37(5):519-531.